10月に入り、再び自動トレードシステム開発が加速してます。
ちょっと別件の仕事が入っていたので、しばらく自動トレードシステム開発は休止してたのですが無事再開です。
現在決まっているシステムの仕様に基づき開発をしてますが、普遍的なシステムを作ろうと思えば、「相場そのものの数量化」はさけられないものです。例えば、トレンドの有無。人間ならチャートを見れば、トレンドが発生しているかどうかはひと目で分かりますが、機械の場合、それを認識するのも難しい。
数ある数量化の中で、改めて取り上げたいのが「ボラティリティ」です。
勝っているトレーダーが異口同音にクチにするのが、
ボラさえあればそれでいいよ
という言葉。ボラ＝ボラティリティというのは、トレードをする上で、欠くことのできない要素なのです。
では、ここで改めて聞きますけど、
ボラってなに？
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前回までのあらすじ(目の前にある危機にどう向き合うか)
１日200pipsという驚異的なパフォーマンスを叩き出した「トレーディングエッジ」だったが、ロジックに利用していたインジケータのリペイントの問題が発覚し、検証通りのパフォーマンスがでないことがわかった。
トレーディングエッジは、もともとドテンを狙ったシステムであるが、トレンド相場の時にはこれが裏目に出てしまう。そこでトレンドの概念を加えたところ、トレンド相場の問題は収まったが、ドテンのエントリータイミングはかなり遅くなってしまった。
また、ストップ幅を広げたため、ドローダウンも大きくなったのも問題である。パフォーマンスをあげるには、リペイントの問題に再度取り組むか、もともと負けていたレンジ相場でのパフォーマンスを改善する必要があった。
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みなさん、今年も残りわずかになってきました！
年末モードでテンションが上がってきた吉田です。
前回の記事「トレンドフォローの落とし穴」で、チャートを見ながら
「この部分が取りたいなぁ」
「ここのエントリーおかしいなぁ」
と試行錯誤をしてしまうと、どんどんロジックネジ曲がっていってしまう。
というお話をしました。
そこで、最後に「トレンドフォローのジレンマ」に陥る本当の原因を
考えてみてくださいと書きました。
どうでしょう、わかりましたか？
そもそも「トレンドフォローのジレンマ」が発生する原因は、「目の前のチャートにルールをあわせていってしまうこと」ですが、なぜ、こんな事をしてしまうのか？
今日はその答えを書きたいと思います。
[続きを読む]吉田章太郎 (Syotaro Yoshida)
プログラマ、システムトレーダー。2007年からFXを独学で勉強し、MT4用インジケータ
やEAの開発をはじめる。2009年から知人の紹介で為替和尚と出会い、いっしょに自動トレード
システムの開発をはじめる。
和尚の考えをすべて盛り込んだ自動トレードシステムの開発のため、為替和尚にFX相場の基本から実践まであらゆることを教えられる。自他共に認める為替和尚の一番弟子である。
現在は、たまに裁量トレードをする傍ら、システム開発、ウェブサイトの作成などを行う。
(株)トランスエッジ社長。
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