10月に入り、再び自動トレードシステム開発が加速してます。
ちょっと別件の仕事が入っていたので、しばらく自動トレードシステム開発は休止してたのですが無事再開です。
現在決まっているシステムの仕様に基づき開発をしてますが、普遍的なシステムを作ろうと思えば、「相場そのものの数量化」はさけられないものです。例えば、トレンドの有無。人間ならチャートを見れば、トレンドが発生しているかどうかはひと目で分かりますが、機械の場合、それを認識するのも難しい。
数ある数量化の中で、改めて取り上げたいのが「ボラティリティ」です。
勝っているトレーダーが異口同音にクチにするのが、
ボラさえあればそれでいいよ
という言葉。ボラ＝ボラティリティというのは、トレードをする上で、欠くことのできない要素なのです。
では、ここで改めて聞きますけど、
ボラってなに？
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前回のあらすじ(トレンドの正体ってなに？)
トレーディングエッジの精度を高めるためには、ボラティリティとトレンドを定義し、裁量トレードではエントリーしない箇所を排除する必要があると判断した。
２週間あまりの期間、机上であれこれと悩んだ吉田は、トレンド＝角度と結論づけた。これには為替和尚も同意したが、和尚が指摘するように角度は、チャートの大きさで変わってしまう。
また、時間と値段という異なる単位をどうやって計算するか？
概念は定義できても、まだまだ問題は山積みであった。
これまでの自動トレード開発を通じて、トレンドとボラティリティの問題に真剣に向き合う必要性は感じていたが、いざそれを数値化するとなると数々の問題が目の前にあった。
これらの問題を解決して、「ボラティリティのない区間」の排除をどうやって機械に認識させるかが、今回のテーマである。
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吉田章太郎 (Syotaro Yoshida)
プログラマ、システムトレーダー。2007年からFXを独学で勉強し、MT4用インジケータ
やEAの開発をはじめる。2009年から知人の紹介で為替和尚と出会い、いっしょに自動トレード
システムの開発をはじめる。
和尚の考えをすべて盛り込んだ自動トレードシステムの開発のため、為替和尚にFX相場の基本から実践まであらゆることを教えられる。自他共に認める為替和尚の一番弟子である。
現在は、たまに裁量トレードをする傍ら、システム開発、ウェブサイトの作成などを行う。
(株)トランスエッジ社長。
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