改めてボラってなんだ?

2013/10/28 カテゴリ:数値化 コメント(0)
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

改めてボラってなんだ?

10月に入り、再び自動トレードシステム開発が加速してます。
ちょっと別件の仕事が入っていたので、しばらく自動トレードシステム開発は休止してたのですが無事再開です。


現在決まっているシステムの仕様に基づき開発をしてますが、普遍的なシステムを作ろうと思えば、「相場そのものの数量化」はさけられないものです。例えば、トレンドの有無。人間ならチャートを見れば、トレンドが発生しているかどうかはひと目で分かりますが、機械の場合、それを認識するのも難しい。


数ある数量化の中で、改めて取り上げたいのが「ボラティリティ」です。
勝っているトレーダーが異口同音にクチにするのが、

ボラさえあればそれでいいよ

という言葉。ボラ=ボラティリティというのは、トレードをする上で、欠くことのできない要素なのです。

では、ここで改めて聞きますけど、

ボラってなに?

※ブログランキング参戦中。よかったら応援してください

[続きを読む]

奮戦記:ボラのないところを避けろ!

2013/03/10 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(0)
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ボラのないところを避けろ

前回のあらすじ(トレンドの正体ってなに?)

トレーディングエッジの精度を高めるためには、ボラティリティとトレンドを定義し、裁量トレードではエントリーしない箇所を排除する必要があると判断した。


2週間あまりの期間、机上であれこれと悩んだ吉田は、トレンド=角度と結論づけた。これには為替和尚も同意したが、和尚が指摘するように角度は、チャートの大きさで変わってしまう。

 

また、時間と値段という異なる単位をどうやって計算するか?
概念は定義できても、まだまだ問題は山積みであった。

これまでの自動トレード開発を通じて、トレンドとボラティリティの問題に真剣に向き合う必要性は感じていたが、いざそれを数値化するとなると数々の問題が目の前にあった。

  • チャートの大きさを変えると、移動平均線などの角度が変わってしまう問題
  • 異なる単位軸のものにどうやって三角関数を適用して角度を求めるのか?


これらの問題を解決して、「ボラティリティのない区間」の排除をどうやって機械に認識させるかが、今回のテーマである。


※ブログランキング参戦中。よかったら応援してください。

[続きを読む]