前回のあらすじ(ヨコの流れを読み取れ！)
師匠の為替和尚より、「押し目、ドテン、レンジブレイク」と3種類のチャートパターンを切り抜くことを宿題に出された吉田は、2日かけてそれぞれのチャートの切り抜きを行った。
各戦局ごとのチャートを切り抜いてはみたものの、あとから見ればそれぞれの戦局が定義できるがチャートの右端で判断できるかといえば、難しかった。
人間はチャートを面でとらえ、機械は点でとらえるという
特性の差を改めて認識させられた形だった。そんな時、師匠から1通のメールが届いた。
「FXを極めた感じ♪ 川の流れに身を任せて。
一子相伝の無想転生、奥義を極めたで！」
とだけ書かれたメールは謎めいていた。
「FXを極めた感じ」。
その他の文面の意味はわからなくても、冒頭の言葉がもつ意味は重い。
そして、川の流れと、無想転生。この2つの単語に込められた意味は？
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前回のあらすじ(トレンドの正体ってなに？)
トレーディングエッジの精度を高めるためには、ボラティリティとトレンドを定義し、裁量トレードではエントリーしない箇所を排除する必要があると判断した。
２週間あまりの期間、机上であれこれと悩んだ吉田は、トレンド＝角度と結論づけた。これには為替和尚も同意したが、和尚が指摘するように角度は、チャートの大きさで変わってしまう。
また、時間と値段という異なる単位をどうやって計算するか？
概念は定義できても、まだまだ問題は山積みであった。
これまでの自動トレード開発を通じて、トレンドとボラティリティの問題に真剣に向き合う必要性は感じていたが、いざそれを数値化するとなると数々の問題が目の前にあった。
これらの問題を解決して、「ボラティリティのない区間」の排除をどうやって機械に認識させるかが、今回のテーマである。
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前回までのあらすじ(目の前にある危機にどう向き合うか)
１日200pipsという驚異的なパフォーマンスを叩き出した「トレーディングエッジ」だったが、ロジックに利用していたインジケータのリペイントの問題が発覚し、検証通りのパフォーマンスがでないことがわかった。
トレーディングエッジは、もともとドテンを狙ったシステムであるが、トレンド相場の時にはこれが裏目に出てしまう。そこでトレンドの概念を加えたところ、トレンド相場の問題は収まったが、ドテンのエントリータイミングはかなり遅くなってしまった。
また、ストップ幅を広げたため、ドローダウンも大きくなったのも問題である。パフォーマンスをあげるには、リペイントの問題に再度取り組むか、もともと負けていたレンジ相場でのパフォーマンスを改善する必要があった。
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吉田章太郎 (Syotaro Yoshida)
プログラマ、システムトレーダー。2007年からFXを独学で勉強し、MT4用インジケータ
やEAの開発をはじめる。2009年から知人の紹介で為替和尚と出会い、いっしょに自動トレード
システムの開発をはじめる。
和尚の考えをすべて盛り込んだ自動トレードシステムの開発のため、為替和尚にFX相場の基本から実践まであらゆることを教えられる。自他共に認める為替和尚の一番弟子である。
現在は、たまに裁量トレードをする傍ら、システム開発、ウェブサイトの作成などを行う。
(株)トランスエッジ社長。
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