10月に入り、再び自動トレードシステム開発が加速してます。
ちょっと別件の仕事が入っていたので、しばらく自動トレードシステム開発は休止してたのですが無事再開です。
現在決まっているシステムの仕様に基づき開発をしてますが、普遍的なシステムを作ろうと思えば、「相場そのものの数量化」はさけられないものです。例えば、トレンドの有無。人間ならチャートを見れば、トレンドが発生しているかどうかはひと目で分かりますが、機械の場合、それを認識するのも難しい。
数ある数量化の中で、改めて取り上げたいのが「ボラティリティ」です。
勝っているトレーダーが異口同音にクチにするのが、
ボラさえあればそれでいいよ
という言葉。ボラ＝ボラティリティというのは、トレードをする上で、欠くことのできない要素なのです。
では、ここで改めて聞きますけど、
ボラってなに？
※ブログランキング参戦中。よかったら応援してください
みなさん、検証したことありますか？
FXのように、確率でモノを考えないといけないゲームでは、検証作業は避けて通れません。検証をしないで実践に投入するということは、それだけ博打に近くなり、負ける確率は検証をしている人に比べて高くなります。
ところで検証には2種類の意味合いがあります。
多くの人が検証と聞いて思い浮かべるのが、自分のルールや戦略のパフォーマンスを調べる検証です。これの究極系がEAなど自動トレードに落としこんで、勝率やプロフィットファクターを調べることですね。
わかりやすい例だと、ボラティリティの高い時間帯を調べたり、通貨ペアごとの1日の平均値幅を調べる検証です。
この種の検証はあまり積極的には実施されず、誰かが検証したデータをそのまま利用しているケースがほとんどだと思います。しかし、マーケットの特性を理解しているかどうかは、成績に直結しますね。
さて、検証には2種類あると理解してもらったところで、冒頭の話に戻ります。検証をしている人に比べ、してない人は負ける確率が高くなりますが、やり方によっては検証をしている人のほうが、大きくパフォーマンスを落とすこともあります。
実は検証には大きな落とし穴
があるのです
※ブログランキング参戦中。よかったら応援してください
現在、春の自動トレード開発強化期間です！
師匠(為替和尚)が、飲食店の開店準備でまるまる３ヶ月間時間を取られてしまい、その間の自動トレードの開発は滞っていました。
ちょうど、吉田も急ぎの仕事があり、お互いに自分の仕事に専念しましたが、４月から双方のかかえる仕事が一段落したこともあり、自動トレード開発が本格的に再開です！
週に１度は自動トレードの会議がありますけど、その中で常に話題になっているテーマがあります。それはズバリ…
裁量トレードと自動トレードの差
です。ウチのブログのタイトルの「FXで完全機械化は可能か？」を地で行く内容で、真剣に議論すればするほど、この問題がクローズアップされます。
吉田と師匠は自動トレードシステム開発に５年ちかく取り組んでるんですが、やっぱり最終的には機械と人間の差に戻ってきてしまうのです。
では、毎回問題になる「裁量トレードと自動トレードの差」とはなんでしょう？ 続きを読む前に、ちょっと考えてみてください。
※ブログランキング参戦中。よかったら応援してください
前回までのあらすじ(目の前にある危機にどう向き合うか)
１日200pipsという驚異的なパフォーマンスを叩き出した「トレーディングエッジ」だったが、ロジックに利用していたインジケータのリペイントの問題が発覚し、検証通りのパフォーマンスがでないことがわかった。
トレーディングエッジは、もともとドテンを狙ったシステムであるが、トレンド相場の時にはこれが裏目に出てしまう。そこでトレンドの概念を加えたところ、トレンド相場の問題は収まったが、ドテンのエントリータイミングはかなり遅くなってしまった。
また、ストップ幅を広げたため、ドローダウンも大きくなったのも問題である。パフォーマンスをあげるには、リペイントの問題に再度取り組むか、もともと負けていたレンジ相場でのパフォーマンスを改善する必要があった。
※ブログランキング参戦中。よかったら応援してください。
みなさん、今年も残りわずかになってきました！
年末モードでテンションが上がってきた吉田です。
前回の記事「トレンドフォローの落とし穴」で、チャートを見ながら
「この部分が取りたいなぁ」
「ここのエントリーおかしいなぁ」
と試行錯誤をしてしまうと、どんどんロジックネジ曲がっていってしまう。
というお話をしました。
そこで、最後に「トレンドフォローのジレンマ」に陥る本当の原因を
考えてみてくださいと書きました。
どうでしょう、わかりましたか？
そもそも「トレンドフォローのジレンマ」が発生する原因は、「目の前のチャートにルールをあわせていってしまうこと」ですが、なぜ、こんな事をしてしまうのか？
今日はその答えを書きたいと思います。
[続きを読む]吉田章太郎 (Syotaro Yoshida)
プログラマ、システムトレーダー。2007年からFXを独学で勉強し、MT4用インジケータ
やEAの開発をはじめる。2009年から知人の紹介で為替和尚と出会い、いっしょに自動トレード
システムの開発をはじめる。
和尚の考えをすべて盛り込んだ自動トレードシステムの開発のため、為替和尚にFX相場の基本から実践まであらゆることを教えられる。自他共に認める為替和尚の一番弟子である。
現在は、たまに裁量トレードをする傍ら、システム開発、ウェブサイトの作成などを行う。
(株)トランスエッジ社長。
RSSフィード