FXで利益を上げるための2つの戦略
FXで利益を上げるためには、2つの戦略があることを知ってますか？
前提条件として、為替損益をとることを目的にします。
スワップは考慮しません。
さて、ちょっと考えてみてください。
自分の答えがまとまった、あるいはよく分からんという人は、
続きを読むでその先を読んでみてください。
今回は前振りがめちゃめちゃ短いですね(笑)。
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「損小利大」は大原則
先に、利益を上げるための大原則だけを書くと、
損小利大が絶対条件！
改めて書くまでもないですが、もし、損大利小で勝つ方法があるのであれば、是非コメント欄で教えて下さい。
損を小さく、利を引っ張るというこの原則は、投資系の書籍、ブログなどでたびたび目にします。単純に自己資金を増やすという観点で見ても、これ以外ないように思います。
損小利大は大原則ですが、そこに至る道は2つあるというのが、今回の記事のテーマです。それが「利益を上げるための2つの戦略」です。
答えを書きますね。
(1)リスクリワードを1:2以上に設定し、損より利益を大きくする
多くの人がこの戦略を採用していると思います。一言でいうなら、「損切りは小さく、利食いは引っ張る」ってことです。特に、ブレイクアウトを狙う場合は、重要ですね。
(2)リスクリワードを1:1に設定し、勝率50％以上に上げる
リスクリワード1:1というのは、損切りと利食いが同じってことです。もちろん、手数料やスプレッドがありますので、それらを考慮した上での話になりますけど。それで勝率50％なら、勝ちと負けが拮抗するので、勝ちもせず負けもせずという状態になります。だから、勝ち星の数を多くすれば、自然に損小利大になるという考え方です。
あなたのとっている戦略はどちらでしょうか？
バルサラの破産確率に基づくリスク
「バルサラの破産確率」というのを御存知ですか？ 投資の世界では結構有名なので、目にしたことや聞いたことがある人は多いと思います。
これは、数学者ナウザー・バルサラという人が考案した計算式で、
一言でいうなら、トレーダーが破産する確率を計算したものです。
バルサラの破産確率で考慮されている要素は
- 勝率
- ペイオフレシオ (平均的な利益と平均的な損益の比率)
- リスクにさらす資産の割合
計算式は、適当にGoogle先生に聞いてください。
ちなみによくネット上にあるのは、リスクにさらす資金の割合が10％の破産確率表です。それを転載します(たまに、リスクにさらす資金の割合を考慮していないものがあるので注意)。
表の見方ですが、縦の勝率はわかると思います。で、横軸のペイオフレシオですが、ひとことで言うと回収率(P.F)です。
ペイオフレシオ＝(平均利益額)/(平均損失額)
つまり、1回のトレードあたりで獲得する利益のほうが、損よりも大きいなら数字は1より大きくなります。ペイオフレシオが2なら回収率で200％、リスクリワード1:2ですね。
さて、この表をもとに、利益を上げるための戦略を検証してみましょう。
まず、(1)のリスクリワードを1:2以上に設定し、利益額の大きさで勝つ戦略です。ペイオフレシオ2(リスクリワード1:2)を見て行きましょう。表によると勝率30％以下は破産率が100％であることがわかります。10％を切るのは勝率45％以上です。リスクリワード1:2で勝率45％といえば、まずまずだと思うのですが、それでも結構多くなリスクをとっています。
もちろん、この式のリスクにさらす全資金の割合が10％であることを考えると、これは1回のトレードで適切とされる5％未満より多いので、当たり前ですが。
それに対して(2)のリスクリワード1:1で、勝率を50％以上に高める戦略はどうでしょうか？ ペイオフレシオ1の欄を見てください。
55％を境に大きく破産率が落ちています。勝率65％以上あれば、実質的には破産はしないレベルに到達できます。
まとめ
FXで利益を上げるための2つの戦略、あなた自身と比べてどうでしたか？
どちらの戦略が正しいとは言いませんが、あらためてリスク管理というものを考えるキッカケになってもらえればと思います。
そのためには、自分のロジックがどちらによっているのかをきちんと理解し、博打にならないように調整する必要があります。
時間に余裕ができたら、吉田もバルサラの波乱確率表を自分で計算できるソフトを書いてみようと思います。いまは、忙しくて手がまわらないので、出典だけでご勘弁を。
吉田（同姓です＾＾） 
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チューニングカーのＣＰＵ燃料マップのように見えてしまいました・・・
いくら車も安全マージンでのプログラムでセッティングして
エンジンが壊れないようにそれでもパワーを引き出せるようにしても
金属の寿命はプログラムしてないのです。使用時間でおおよそ判断出来ますしセンサー等で異常を感知出来ますがおおよそですね。。。エンジンブローはプログラム以外で起きる・・・
相場も前回の内容にあるボラ、ボラが無くなり数ヶ月続いた場合ドローダウンになりうるどこで資金がつきるか・・・
手法の切り替えなどで技術の対応が出来れば良いでしょうが
エンジンは壊れ方次第でお釈迦ですもんね
最近またバカな思考になりまして・・・為替がオンラインシミュレーションゲームに見えてきました 各戦争に自分のお金軍隊を部隊に分けて参戦させたり。。。少し前のトルシエ砲、バーナンキ砲、日銀砲・・・凄い破壊力だったな～と でも為替は楽ですよね強い方の勢力に参加すれば良いし負けそうになれば反対に寝返れば良い しかも両勢力に参戦出来るし・・・自由すぎる戦争・・・・ 最近家族以外の人と会話して無いので廃人になりつつあるのかと不安だったり・・・家族は大切だとつくづく感じました 当然か（汗
では失礼しました