FXに勝つための2つの条件
皆さんはFXで勝ってますか？ 「負けてる？」「トントン？」
いや、恥じることはないですよ。なにせ参加者の95％が撤退させられる厳しい世界なので。
でも、趣味で続けるには損失がでかくなりすぎるゲームですよね？
かる～く、月給分ぐらい吹き飛びますから(笑)。
負けがこむと、いろいろな手法や商材に手を出してしましますが、それは「枝を見ている」だけで、「木」も「森」もみてないんですよ。
FXで勝つには、次の２つのうち、ひとつを満たせばいいんです！
FXに勝つための２つの条件
最初に結論を書きます。FXで勝ちたいなら次の２つの条件のうち、どちらか一方を満たしてください。
（１）勝率を50％以上にする
（２）損小利大にする (利益＞損失）
ほんとこれだけです！ 両方満たせるとだいぶ幸せになれます。
でも、注意が必要なのは、勝率はいじれるので、間違った上げ方をするとやはり儲かりません(このイジリ方については、別の機会に)。
単なる原則を述べただけでは、芸がないので実例と検証結果を交えて説明していきます。
ガジリって知ってますか？
「ガジリ」って御存知ですか？ 昨年、ネット界隈を騒がせた「チャートを見ないでトレードする方法」です。
(というより、うちでコラボセミナーを開いたわけですが)
セミナーで、ガジリの提唱者である「ガジロー」がこう言います。
皆さんは上がるか下がるか1/2だと思ってるでしょ？ でも、僕らの言う1/2とは意味が違うんですよ。
1/2は1/2だろ。何いってんだ？ という気になったのは、吉田だけではないはずです。でも、よくよく考えると、まったく違うことを指していたのです。
上がるか下がるかの1/2とは、「売り買いのポジションに対する期待値」を指します。実際、「買い」と「売り」の定義をして、何万回も試行すると「大数の法則」により、「買い」も「売り」も50％近くに収束します。
ここで、大数の法則(Wikipedia)を知らない人に簡単に説明すると…
コイントス。歪みのない完璧なコインで、裏と表の出る確率は1/2とする。この時、コイン投げの回数を限りなく増やせば、表と裏の出る確率はどちらも、1/2に近づく。
確率・統計学における法則のひとつです。
ある期間だけを抽出すると、表と裏の出る回数は偏っている可能性はありますが、「長い目で見ると1/2ですよ」ということです。
為替相場が「売り」「買い」どちらかの方向に歪んでいると、ある通貨の価値は無限に上がっていくか、最後はゼロになります。デフォルトなど特別な事情がない限り、これはありえませんね。だから、為替相場では、「売り買いの期待値は50％である」が成立します。
ちなみに、ガジローのいう「僕らの1/2」は、期待値ではなくまったく違う概念を指しています。
利食いも損切りも20pipsにして、両建てをすると？
このことを証明するために、こんなEAを作ってみました。ブログの中で、何度も取り上げることになると思うので、「20-20モデル」と名付けておきます。
- あるタイミングになると、「買い」と「売り」を両建てでもつ
- それぞれのポジションのS/Lは20pips
- それぞれのポジションのT/Pは20pips
- 利益も損失も±0のモデル＝チャラ
理屈の上では、売りと買いの勝率は50％に近づくはずです。
そして、これがその結果。
※クリックで拡大できます。
「売りポジションの勝率」が47.19％。「買いポジションの勝率」が46.26％。平均すると46.7％です。
あれ？ 1/2にならない！！
理論的には損切りも利食いも同じであれば、1/2に近づくはずですが、実際は46.7％と3.3％も目減りしています。なんで？
みなさん、理由を考えてみてください。
そうです。スプレッド、手数料の存在です。ギャンブルでは「テラ銭」と呼ばれる参加のためのコストですが、FXでも存在します。実際、トレードすると、売り買いのあいだにはスプレッドが存在しますし、場合によっては手数料が取られます。このシミュレーションは手数料なしの口座で回していますが、スプレッドは1.5pips(EUR/USD)として計算しています。
つまり、FX相場の世界は、「買い(上がるか)」と「売り(下がるか)」の期待値は50％ですけど、実際にはスプレッドなどの「テラ銭」があるため、目減りします。
結論：目減り分を解消できるエッジが必要！
ここで、ブログの最初でのべた「FXで勝つための2つの条件」に戻ります。
FXで勝つためには
（１）勝率を50％以上にする
（２）損小利大にする (利益＞損失）
いずれかを満たす必要があります。「20-20モデル」では、勝率が46.7％と50％を下回っていました。「（１）の勝率を50％以上にする」ということは、エッジをきかせて勝率を50％以上に底上げすることを指します。
でも、「20-20モデル」は、勝率50％でようやくチャラ＝トントンの収支になるモデルです。つまり、勝てもしないけど、負けもしないといえますね。
儲けるには、損切りと利食いのバランスを崩す必要があります(損小利大)。
当たり前ですが、収支のバランスを崩すと勝率はさらに落ちていきます。たとえば、「S/L 20pips、T/P 30pips」に設定してみると、勝率は3割台まで落ちます。
ガジリにおける「本当の1/2」とは、バランスを崩した状態(損小利大)で、勝率を50％に持って行くということです。
このブログは別にガジリの解説のためのブログではないので、ガジリの話はこの辺でおしまいにしますが、最後に大事なことを書いて締めたいと思います。
商材、セミナー、書籍、ソースはなんでもいいですが、そこで語られている手法が、「20-20モデル」の収支トントンという状態を、「（２）損小利大」で切り抜けるのか？、「（１）同じバランスでも勝率をあげて」切り抜けるのか？ を見極める必要があります。
つまり、黙っていたら「テラ銭」の分だけ負けてしまうところを、「どんなエッジで儲けにつなげているのか」を意識することが大事なのです！
ちなみに、吉田と師匠である為替和尚は、この問題に4年半かけて取り組んできました。まずは、「20-20モデル」を打ち破ること。これが原点であり、基本です。
RSSフィード
セミナー参加した益子といいます。始まったばかりのブログですが、この記事だけでもすごく興味引きますね。今後が楽しみです。
あとガジリのことで言える範囲でこれからも書いて欲しいです。
正直、自分には理解できなかったので。