トレードは目の前で起きてることが全てじゃない!

2013/02/09 カテゴリ:相場の考え方 コメント(2)
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トレードは目の前で起きてることが全てじゃない!

前回「システムトレードをする上で、絶対に意識しておかないところがひとつある」という質問をみんなに投げかけました。
たくさんのコメントを頂き、久々に楽しい気持ちになりました!


ヒントもちょっと抽象的だったかもしれないけど、いろいろな視点での
意見がとても勉強になりました!

 

みんな、システムトレードって、なんだかがっちりルールで固められて、
裁量トレードとは別物というイメージを持ってますよね?


でも、吉田の考えでは、裁量トレードも、広い意味でシステムトレードに
含まれるんですよ。
だって、勝っているトレーダーは、みんな

ルールを守れ!

って言うでしょ? システムトレードもルールを規定して、そのルール通り
にトレードするので、言ってることは同じなんです。
ただ、「システム」って語感が自動トレードっぽく聞こえるので、自分の
トレードはシステムトレードじゃないと思うみたい。


さて、今回は「システムトレードで意識しておくべきこと」を題材にします。

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みんなちょっと、聞きたい事があるんです!

2013/02/07 カテゴリ:アイディア, 運営 コメント(10)
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質問

先日、公式サイトの問い合わせにウチのブログへの意見が投書されました。

いつも楽しく読ませてもらってます。

(中略)
ただ、私には内容の半分も理解出来ません。
何から勉強すればよいか、御指導お願いします。

基本的にウチのブログへの応援のメールだったんですが、最後の2行が気に
なりまして、ちょっといつもと違う毛色の記事を書こうと思いました。

 

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わかってるが辞められない!ギャンブルトレード

2013/02/05 カテゴリ:メンタル コメント(0)
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わかってるが辞められない! ギャンブルトレード

ギャンブルと投資の差。以前に理屈の上から違いを説明しましたね?
でも、ほとんどの人が「わかっちゃいるけど辞められない!」
と植木等状態になるのは、ちゃんとした理由があります。
しかも、一度ハマるとなかなか抜け出せない質の悪い状態!


ところで、みんな。こんなフレーズどこかで見たことないですか?
トレードやってる人なら、一度は見たことあるでしょ?

「300円が1億円に!」
「100万円を1億円にした手法」
「10万円が半年で1000万になった。ワロタ」
「1万円を100万円にした秘訣」

そうです。商材とかの売り文句によくありますね。
では、これは? 「100円を1万円にする手法」

額面が小さくてショボって感じでしょ?


でも、みんな共通点があるんです。さて、その答えは?

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あなたは知ってる? 相場の本質

2013/02/02 カテゴリ:相場の考え方 コメント(2)
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あなたは知ってる? 相場の本質

相場の本質ってなんだろ?
単に「上がったら買う」、「下がったら売る」だけではないはず。

 

吉田は、師匠(為替和尚)と電話などで、相場の話をよくする。
中心はどうやって相場の技術、知識を人に伝えるか、あるいか開発中の
自動トレードシステムのこと。


この日も師匠とふたりで自動トレードの話や、みんなに公開するFX動画
の内容について話をしていた。
話も一段落ついて、ふと疑問に思ったことを質問してみたんです。

吉田「自己啓発の本とかにもよく出てくるんですけど、”物事の本質”を
見ろって。じゃあ、相場の本質ってなんですかね?」
師匠「まず、相場に参加する目的を考えることや。日本の場合はもともと米相場からはじまったんやけど、あるときから相場の目的は金儲けに変わったんや」
吉田「本質って、金儲けってことですか?」
師匠「いや、それは手段であり目的やな」

なにげなく始まった雑談のような話。


みんなは「相場の本質」ってなんだと思いますか?

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プロに近いトレードルールを求めて

2013/01/29 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(3)
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「1時間の節をめぐる攻防」で原点回帰した吉田と師匠(為替和尚)。これまでは作りやすさを優先して、トレードルールもいつの間にか自動で作りやすいルールになっていた。でも、これではダメだ。

 

「作りやすさを優先して機械に寄ってはならない」

この教訓は、はじめのトレードルールを作り、何ヵ月も結果のでない試行錯誤をして得たものだった。


そもそも「プロトレーダーの考え方を機械に落としこむ」ことを前提として
スタートした自動トレード開発である。
それがいつの間にか自動トレードシステムに適したルール作りにすりかわり、結果はさんさんたるものだった。


師匠は、原点に戻り自分の考え方に近いトレードルールを考案してきた。
これが意味転機となった「トレーディングエッジ」という名前の
トレードルールだった。


吉田は、師匠の考案したトレードルールで、エントリー確認用インジケータ
を作ることを師匠に約束した。

 

1番で準備。2番でエントリー

師匠が名古屋で説明したトレードルールは、1時間の節の考え方を中心にしたものだ。1番が点灯するとエントリー準備。2番でエントリーという2段階方式だった。


ひとまず、EA(自動トレードプログラム)を組む前に、エントリーポイントの確認用インジケータを作るのが吉田のシステム開発の流れである。
おそらく、世の中でEAを開発しているプログラマを同様の手段を
取っていると思う。


自動トレードシステムは完成すれば無人運転が前提となるが、まずは動作が
想定通りになっているかをチャート上で確認する必要がある。
自動トレードは、あくまでも確認済みのルーチンワークを機械に代わりに
やってもらうだけで、トレード自体は人間相手の勝負
である。


MT4用のインジケータやEAは、MQL4というC言語に似た独自の言語で
開発する。MT4はこの自由に拡張できるスタイルが受け、世界中のトレーダーに愛用されている。実際にインジケータだけを検索しても、
軽く2000以上はある。


もうそろそろGWという4月の終わりに、吉田は師匠に「エントリーポイントを確認するためのインジケータ」ができたことを報告した。

為替和尚トレーディングエッジエントリーシグナル

※クリックで拡大できます。

吉田「なんとかインジケータができたので、チャートにいれて見てもらえますか?」
師匠「1番で準備、2番でエントリーやな。ほうほう。」

師匠はチャートをさっと過去にさかのぼってポイントポイント
をチェックした。

師匠「吉田っち。これええわ。完璧やで。ボラのないところは確かに厳しいが、ブレイクアウトもドテンもほぼ完璧にとらえてるやん」
吉田「ドテン専用だと思っていたので、ブレイクアウトが狙えたのが意外でしたよ」
師匠「なんでブレイクアウトもいけた?」
吉田「これは意外だったんですけど、ブレイクアウト前に逆方向の1番準備シグナルが点灯してますね? ブレイクアウト前に、高値もしくは安値を更新してるってことですね」
師匠「なるほどな。とりあえず、これでEA作ってな。頼むで吉田っち!!」


エントリーシグナルが予想以上にいい出来だったため、師匠は
上機嫌で電話を終えた。

 

■開発効率のアップの取り組み

チャート上での確認が終わったので、あとはトレードルールを
自動トレードシステムにするだけだ。ここからの問題は開発効率。

これだけ広く受け入れられ、数多くのカスタムインジケータの公開がされているMT4だが、やはり専門の開発環境と比べるとあまりに貧弱

特にプログラムの誤りや動作確認のための「デバッガー」というツールが
ないのが致命的だった。

もともと吉田はプログラム開発を専門としており、プロが使う開発環境を
愛用していた。マイクロソフト社のVisual Studio2005である。
これを使えばぐっと開発もしやすくなる。

エントリーポイントの確認は、すでにチャートをみて確認済みだったので、
その他の部分をVisual Studioで開発することにした。

VisualStudio2005での開発
2010年当時、吉田も師匠もMT4対応のブローカーをあまり信用していなかった。2013年と比較すると原則海外業者ばかりで、スプレッドも高かった。
なにより、出金にまつわるトラブルなども耳にしていたので、自動を回すなら、国内のノーディール(ECN)の業者に注文を流すことを考えていた。

「豆知識」

ECN取引:電子商取引によるトレードで、基本的に人の手を介さず、すべて機械で処理される方式。ノーディール方式の方法のひとつ。


だから、MT4のEA(自動売買プログラム)を作ったところで結局作り直す
はめになる。それでも、いきなりリアル口座に注文を流すわけにはいかない
ので、まずはバックテストが絶対に必要になる。


そこで、まずMT4のStrategy Testerに相当する検証用のソフトウェアを
作ることにした。データはMT4のものを流用する形になる。


これに売買ロジックをいれて、勝率やプロフィットファクターを計算させる
つもりである。


MT4の開発効率をあげる構想は以前からあり、すでに移動平均やMACDなど
主要なテクニカル指標はVisual Studioのプログラムとして作っていた。


検証用ソフトウェアは1ヶ月ぐらいの開発期間を要した。
そして、2010年5月末、吉田と師匠は驚愕の事実を目撃することになる。

当時のMT4は透明性の面で不安があったみたいよ