改めてボラってなんだ?

2013/10/28 カテゴリ:数値化 コメント(4)
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10月に入り、再び自動トレードシステム開発が加速してます。
ちょっと別件の仕事が入っていたので、しばらく自動トレードシステム開発は休止してたのですが無事再開です。


現在決まっているシステムの仕様に基づき開発をしてますが、普遍的なシステムを作ろうと思えば、「相場そのものの数量化」はさけられないものです。例えば、トレンドの有無。人間ならチャートを見れば、トレンドが発生しているかどうかはひと目で分かりますが、機械の場合、それを認識するのも難しい。


数ある数量化の中で、改めて取り上げたいのが「ボラティリティ」です。
勝っているトレーダーが異口同音にクチにするのが、

ボラさえあればそれでいいよ

という言葉。ボラ=ボラティリティというのは、トレードをする上で、欠くことのできない要素なのです。

では、ここで改めて聞きますけど、

ボラってなに?

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検証してますか?でも検証の落とし穴にご注意!

2013/09/08 カテゴリ:数値化 コメント(9)
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460802 99596880 検証してますか?でも検証の落とし穴にご注意!

みなさん、検証したことありますか?
FXのように、確率でモノを考えないといけないゲームでは、検証作業は避けて通れません。検証をしないで実践に投入するということは、それだけ博打に近くなり、負ける確率は検証をしている人に比べて高くなります


ところで検証には2種類の意味合いがあります。

(1)自分のルール、戦略(ストラテージ)を検証する

多くの人が検証と聞いて思い浮かべるのが、自分のルールや戦略のパフォーマンスを調べる検証です。これの究極系がEAなど自動トレードに落としこんで、勝率やプロフィットファクターを調べることですね。

(2)マーケットの特性を検証する

わかりやすい例だと、ボラティリティの高い時間帯を調べたり、通貨ペアごとの1日の平均値幅を調べる検証です。
この種の検証はあまり積極的には実施されず、誰かが検証したデータをそのまま利用しているケースがほとんどだと思います。しかし、マーケットの特性を理解しているかどうかは、成績に直結しますね。


さて、検証には2種類あると理解してもらったところで、冒頭の話に戻ります。検証をしている人に比べ、してない人は負ける確率が高くなりますが、やり方によっては検証をしている人のほうが、大きくパフォーマンスを落とすこともあります。

実は検証には大きな落とし穴
があるのです

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あなたは知ってる? 自動と裁量トレードの差

2013/04/25 カテゴリ:数値化, 機械と人間の差 コメント(4)
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現在、春の自動トレード開発強化期間です!

1378487 84106572 あなたは知ってる? 自動と裁量トレードの差
師匠(為替和尚)が、飲食店の開店準備でまるまる3ヶ月間時間を取られてしまい、その間の自動トレードの開発は滞っていました。


ちょうど、吉田も急ぎの仕事があり、お互いに自分の仕事に専念しましたが、4月から双方のかかえる仕事が一段落したこともあり、自動トレード開発が本格的に再開です!


週に1度は自動トレードの会議がありますけど、その中で常に話題になっているテーマがあります。それはズバリ…

裁量トレードと自動トレードの差

です。ウチのブログのタイトルの「FXで完全機械化は可能か?」を地で行く内容で、真剣に議論すればするほど、この問題がクローズアップされます。


吉田と師匠は自動トレードシステム開発に5年ちかく取り組んでるんですが、やっぱり最終的には機械と人間の差に戻ってきてしまうのです。


では、毎回問題になる「裁量トレードと自動トレードの差」とはなんでしょう? 続きを読む前に、ちょっと考えてみてください。

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奮戦記:トレンドの正体ってなに?

2013/02/28 カテゴリ:数値化, 自動トレード開発奮戦記 コメント(4)
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前回までのあらすじ(目の前にある危機にどう向き合うか)

1日200pipsという驚異的なパフォーマンスを叩き出した「トレーディングエッジ」だったが、ロジックに利用していたインジケータのリペイントの問題が発覚し、検証通りのパフォーマンスがでないことがわかった。

トレーディングエッジは、もともとドテンを狙ったシステムであるが、トレンド相場の時にはこれが裏目に出てしまう。そこでトレンドの概念を加えたところ、トレンド相場の問題は収まったが、ドテンのエントリータイミングはかなり遅くなってしまった。


また、ストップ幅を広げたため、ドローダウンも大きくなったのも問題である。パフォーマンスをあげるには、リペイントの問題に再度取り組むか、もともと負けていたレンジ相場でのパフォーマンスを改善する必要があった。


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トレードルール作るその前に

2012/12/25 カテゴリ:数値化 コメント(2)
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みなさん、今年も残りわずかになってきました!
年末モードでテンションが上がってきた吉田です。

1328372 57165107 トレードルール作るその前に

前回の記事「トレンドフォローの落とし穴」で、チャートを見ながら

「この部分が取りたいなぁ」
「ここのエントリーおかしいなぁ」

と試行錯誤をしてしまうと、どんどんロジックネジ曲がっていってしまう。
というお話をしました。

 

そこで、最後に「トレンドフォローのジレンマ」に陥る本当の原因を
考えてみてくださいと書きました。
どうでしょう、わかりましたか?

 

そもそも「トレンドフォローのジレンマ」が発生する原因は、「目の前のチャートにルールをあわせていってしまうこと」ですが、なぜ、こんな事をしてしまうのか?

 

今日はその答えを書きたいと思います。

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