裁量と自動トレードの間の大きな溝

2014/11/02 カテゴリ:機械と人間の差 コメント(2)
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自動車もいずれ自動に切り替わるのだろうけど、
法整備を始めとしてまだまだ課題が多いな

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先月出張した際に、他愛のない会話がかわされた。
この出張は吉田が経営している競馬ソフト会社の打ち合わせで、いくつか重要な議題があるけど、その中のひとつとして「競馬の自動運転」についての議題もあったため、自然と出てきた話である。


トヨタ車の「プリクラッシュシステム」を体感した時もそうだけど、今の車は電子制御が基本になっていて、ドライバーの負担をかなり軽減してくれる。「プリクラッシュシステム」はオートクルーズ(設定した速度に自動的に調整してくれる)と組み合わせると、非常に楽になる。


単なるオートクルーズだけだと、車間が詰まった時は自分で速度を調整する必要があるが、プリクラッシュシステムがあると、車間が詰まれば自動的に速度を落とし、前がいなくなれば自動的に設定した速度まで加速する。


ドライバーはハンドルを握っているだけというラクチンさ。
もちろん、現状では高速道路しか用途がないわけだけど、
そこまでやってくれるなら次は自動運転と考えるのが人間でしょ。


車の場合は、法整備の問題をふくめて社会的に解決しなければならない課題が多い。でも、競馬やFXでは自動運転は当たり前のように普及している。
まぁ何かあっても、即人命につながるような事故にはならないというのがあるが、同時に機械化された世界特有の問題をはらんでいることに気づく。


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備えあれば憂いなしというけど、備えてますか?

2014/02/09 カテゴリ:自動トレード コメント(8)
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備えあれば憂いなしというけど、備えてますか?

先日、師匠(為替和尚)と自動トレードの打ち合わせをしました。
そろそろ実装段階に移る必要があり、現在集中審議中です。


1月でだいぶ設計も固まり、より具体的なレベルの話に移っています。先日の打ち合わせの中で、特に話題になったのが「どうすれば安定運用できるか?」ということ。


もちろん、ロジック面でのリスクもそうだけど、大事なお金を機械に預けるわけだから、万が一の事態が発生した時や、システムが正常に動作しているかをどう判断するか? つまり「フェイルセーフ」に時間を割きました。

フェイルセーフとは?

フェイルセーフ(フェールセーフ、フェイルセイフ、fail safe)はなんらかの装置・システムにおいて、誤操作・誤動作による障害が発生した場合、常に安全側に制御すること。またはそうなるような設計手法で信頼性設計のひとつ。これは装置やシステムは必ず故障するということを前提にしたものである。

引用元:Wikipedia

ひとことで言うと、安全装置ですね。


24時間365日運用するものなので、自動トレードをする場合には避けては通れない懸案事項なのです。
主に裁量トレードをしている人には、あまり関係がないかもしれませんが、ポジションがオープンの時に、サーバーに繋がらなくなったらどうしますか?
あるいは、目の前のパソコンが壊れたら?

これらを想定するのが、フェイルセーフなんですよ。


裁量トレーダーも、自動トレードほどではないにしろ、
万が一のトラブルに備えておく必要があります。

 

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自動と裁量トレードでおなじもの、違うもの

2013/11/18 カテゴリ:機械化への道のり コメント(9)
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このブログは開設当初より、自動トレードシステムの開発をメインテーマにしてます。ただ、「プロトレーダーの考え方を機械に落としこむ」という開発方針をとっているので、たまに裁量トレードのことも取り上げています。


裁量トレードと自動トレードは相反するものではなく、相互を補完しているものだというのが、このブログの主張です。


ところで、自動トレードの開発方針というのは、大きく分けると2通りの考え方があるのを知ってますか?

(1) 裁量トレーダーの手法を、そのまま機械に落としこむ(裁量ルール)
(2) 自動トレード専用のルール(向いた方法)を適用する

どちらのやり方が正しく、どちらが間違いというわけではありません。
吉田はどちらも正しいと思います。


でも、共通点がひとつあります。
それが今回のお題目です。

 

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改めてボラってなんだ?

2013/10/28 カテゴリ:数値化 コメント(4)
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改めてボラってなんだ?

10月に入り、再び自動トレードシステム開発が加速してます。
ちょっと別件の仕事が入っていたので、しばらく自動トレードシステム開発は休止してたのですが無事再開です。


現在決まっているシステムの仕様に基づき開発をしてますが、普遍的なシステムを作ろうと思えば、「相場そのものの数量化」はさけられないものです。例えば、トレンドの有無。人間ならチャートを見れば、トレンドが発生しているかどうかはひと目で分かりますが、機械の場合、それを認識するのも難しい。


数ある数量化の中で、改めて取り上げたいのが「ボラティリティ」です。
勝っているトレーダーが異口同音にクチにするのが、

ボラさえあればそれでいいよ

という言葉。ボラ=ボラティリティというのは、トレードをする上で、欠くことのできない要素なのです。

では、ここで改めて聞きますけど、

ボラってなに?

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検証してますか?でも検証の落とし穴にご注意!

2013/09/08 カテゴリ:数値化 コメント(9)
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検証してますか? でも検証の落とし穴にご注意!

みなさん、検証したことありますか?
FXのように、確率でモノを考えないといけないゲームでは、検証作業は避けて通れません。検証をしないで実践に投入するということは、それだけ博打に近くなり、負ける確率は検証をしている人に比べて高くなります


ところで検証には2種類の意味合いがあります。

(1)自分のルール、戦略(ストラテージ)を検証する

多くの人が検証と聞いて思い浮かべるのが、自分のルールや戦略のパフォーマンスを調べる検証です。これの究極系がEAなど自動トレードに落としこんで、勝率やプロフィットファクターを調べることですね。

(2)マーケットの特性を検証する

わかりやすい例だと、ボラティリティの高い時間帯を調べたり、通貨ペアごとの1日の平均値幅を調べる検証です。
この種の検証はあまり積極的には実施されず、誰かが検証したデータをそのまま利用しているケースがほとんどだと思います。しかし、マーケットの特性を理解しているかどうかは、成績に直結しますね。


さて、検証には2種類あると理解してもらったところで、冒頭の話に戻ります。検証をしている人に比べ、してない人は負ける確率が高くなりますが、やり方によっては検証をしている人のほうが、大きくパフォーマンスを落とすこともあります。

実は検証には大きな落とし穴
があるのです

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