奮戦記:目の前にある危機にどう向き合うか?

2013/02/21 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(2)
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目の前にある危機をどう乗り切るか

前回(大事なのは1日なんぼ稼げるか?)までのあらすじ

驚異的なプロフィットを出すも、インジケータのリペイントが発覚し、
期待通りの数値が出ない。
やはり、相場を完全に読みきるのは無理なのか?

これでゴールだと思った先が、スタートラインだった。
後付とはいえ、1日200pipsを計上したシステムの基本的な方向性は正しいと判断した吉田と為替和尚は、問題点の改善に乗り出した。

「トレーディングエッジ」というルールは、師匠が原点に戻り、「作りやすいトレードルールではなく、裁量トレードの考えに近いものをルール化した」ものだ。


シグナルは2段階方式で、1番点灯でエントリー準備、2番でエントリーという流れである。しかし、1番の判断に使っていたインジケータは、直近の1時間の高値安値を表示するものだが、リペイント(あとから書き換わる)の問題が発覚した。


利確ポイントを逆サイドのシグナル点灯で判断していたので、決済と同時に逆ポジションをもつ。1番のリペイント問題を解決しないことには、先に進めないのだ。


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奮戦記:大事なのは1日なんぼ稼げるか?

2013/02/12 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(3)
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大事なのは一日なんぼ稼げるか?

前回までのあらすじ(プロに近いトレードルールを求めて)

インジケータをいくら弄り回しても、答えから遠ざかることに気づいた我々は、原点に戻り、為替和尚の考え方に最も近いトレードルールを
練り直した。

エントリーポイントを確認するためのインジケータを、師匠の為替和尚に確認してもらった吉田は、これを元に自動トレードシステムの開発に着手する。

MT4の開発環境の効率の悪さ、最終的に自動トレードを運用するシステムの関係上、MT4のEA(自動売買プログラム)ではなく、Visual Studio2005(プロ向け開発ツール)上での開発を決断した。

自動売買のロジックのパフォーマンスを確認するには、検証ソフトを使ってチェックする必要がある。この作業を「バックテスト」といい、過去のデータを使って、利益が出るかどうかを確認する大事な作業である。

自動売買の場合、過去データで結果が出るかを確認するための「バックテスト」と、そのルールで将来も成績が出ることを確認するための「フォワードテスト」がある。

当たり前だが、過去データを使った「バックテスト」で成績の出ないトレードルールは、勝てないルールと判断していい。MT4を使う場合、このバックテストをするためのツールが「ストラテージテスター」である。

今回、吉田はMT4を使わずに開発したので、ストラテージテスターに相当する検証用のプログラムを自作した。この結果が出たのが2010年5月末のことである。
そこで出た数字はただただ、目を疑うばかりであった。

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プロに近いトレードルールを求めて

2013/01/29 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(3)
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「1時間の節をめぐる攻防」で原点回帰した吉田と師匠(為替和尚)。これまでは作りやすさを優先して、トレードルールもいつの間にか自動で作りやすいルールになっていた。でも、これではダメだ。

 

「作りやすさを優先して機械に寄ってはならない」

この教訓は、はじめのトレードルールを作り、何ヵ月も結果のでない試行錯誤をして得たものだった。


そもそも「プロトレーダーの考え方を機械に落としこむ」ことを前提として
スタートした自動トレード開発である。
それがいつの間にか自動トレードシステムに適したルール作りにすりかわり、結果はさんさんたるものだった。


師匠は、原点に戻り自分の考え方に近いトレードルールを考案してきた。
これが意味転機となった「トレーディングエッジ」という名前の
トレードルールだった。


吉田は、師匠の考案したトレードルールで、エントリー確認用インジケータ
を作ることを師匠に約束した。

 

1番で準備。2番でエントリー

師匠が名古屋で説明したトレードルールは、1時間の節の考え方を中心にしたものだ。1番が点灯するとエントリー準備。2番でエントリーという2段階方式だった。


ひとまず、EA(自動トレードプログラム)を組む前に、エントリーポイントの確認用インジケータを作るのが吉田のシステム開発の流れである。
おそらく、世の中でEAを開発しているプログラマを同様の手段を
取っていると思う。


自動トレードシステムは完成すれば無人運転が前提となるが、まずは動作が
想定通りになっているかをチャート上で確認する必要がある。
自動トレードは、あくまでも確認済みのルーチンワークを機械に代わりに
やってもらうだけで、トレード自体は人間相手の勝負
である。


MT4用のインジケータやEAは、MQL4というC言語に似た独自の言語で
開発する。MT4はこの自由に拡張できるスタイルが受け、世界中のトレーダーに愛用されている。実際にインジケータだけを検索しても、
軽く2000以上はある。


もうそろそろGWという4月の終わりに、吉田は師匠に「エントリーポイントを確認するためのインジケータ」ができたことを報告した。

為替和尚トレーディングエッジエントリーシグナル

※クリックで拡大できます。

吉田「なんとかインジケータができたので、チャートにいれて見てもらえますか?」
師匠「1番で準備、2番でエントリーやな。ほうほう。」

師匠はチャートをさっと過去にさかのぼってポイントポイント
をチェックした。

師匠「吉田っち。これええわ。完璧やで。ボラのないところは確かに厳しいが、ブレイクアウトもドテンもほぼ完璧にとらえてるやん」
吉田「ドテン専用だと思っていたので、ブレイクアウトが狙えたのが意外でしたよ」
師匠「なんでブレイクアウトもいけた?」
吉田「これは意外だったんですけど、ブレイクアウト前に逆方向の1番準備シグナルが点灯してますね? ブレイクアウト前に、高値もしくは安値を更新してるってことですね」
師匠「なるほどな。とりあえず、これでEA作ってな。頼むで吉田っち!!」


エントリーシグナルが予想以上にいい出来だったため、師匠は
上機嫌で電話を終えた。

 

■開発効率のアップの取り組み

チャート上での確認が終わったので、あとはトレードルールを
自動トレードシステムにするだけだ。ここからの問題は開発効率。

これだけ広く受け入れられ、数多くのカスタムインジケータの公開がされているMT4だが、やはり専門の開発環境と比べるとあまりに貧弱

特にプログラムの誤りや動作確認のための「デバッガー」というツールが
ないのが致命的だった。

もともと吉田はプログラム開発を専門としており、プロが使う開発環境を
愛用していた。マイクロソフト社のVisual Studio2005である。
これを使えばぐっと開発もしやすくなる。

エントリーポイントの確認は、すでにチャートをみて確認済みだったので、
その他の部分をVisual Studioで開発することにした。

VisualStudio2005での開発
2010年当時、吉田も師匠もMT4対応のブローカーをあまり信用していなかった。2013年と比較すると原則海外業者ばかりで、スプレッドも高かった。
なにより、出金にまつわるトラブルなども耳にしていたので、自動を回すなら、国内のノーディール(ECN)の業者に注文を流すことを考えていた。

「豆知識」

ECN取引:電子商取引によるトレードで、基本的に人の手を介さず、すべて機械で処理される方式。ノーディール方式の方法のひとつ。


だから、MT4のEA(自動売買プログラム)を作ったところで結局作り直す
はめになる。それでも、いきなりリアル口座に注文を流すわけにはいかない
ので、まずはバックテストが絶対に必要になる。


そこで、まずMT4のStrategy Testerに相当する検証用のソフトウェアを
作ることにした。データはMT4のものを流用する形になる。


これに売買ロジックをいれて、勝率やプロフィットファクターを計算させる
つもりである。


MT4の開発効率をあげる構想は以前からあり、すでに移動平均やMACDなど
主要なテクニカル指標はVisual Studioのプログラムとして作っていた。


検証用ソフトウェアは1ヶ月ぐらいの開発期間を要した。
そして、2010年5月末、吉田と師匠は驚愕の事実を目撃することになる。

当時のMT4は透明性の面で不安があったみたいよ

あなたはどう見る? 1時間の節の戦い

2013/01/22 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(0)
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新たな局面を迎えた自動トレード開発。

あなたはどう見る? 1時間の節の戦い
「パトリオットシステム」、「パトリオットシステムNeo」と2つのシステムを考案、検証してみたものの、期待していたパフォーマンスはまったく出ず、解決の糸口が見えなかった。


そんな時、師匠である為替和尚は、「インジケータをいくら組み合わせても答えは出ない。基本に戻る」ことを宣言。
裁量トレードで重視していたポイントを取り入れることにした。


これまでのルールも裁量でワークすることは確認していたが、自動トレードのルールにしやすいように考えられていたので、中心はあくまでもインジケータ。
「プロトレーダーの考えを機械に落としこむこと」を考えていたのに、
作りやすさを優先して人間が機械に寄っていては本末転倒だった。


師匠の原点回帰宣言は、ある意味必然といえる。

その中で師匠が特に意識すべきものとして持ち出してきたのが、
1時間の四本値だった。

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見落としてた!? みんなが意識しているモノ

2013/01/17 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(4)
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相場の波をすべてとる!

24時間稼働する自動トレードシステムにとって、理想的なコンセプト
ですね。でも、現実はそこまであまくない!相場のすべての波をとる
師匠(為替和尚)が最初に考案した自動トレードのルールは、裁量ではうまく
使えるけど、自動トレードにするとプロフィットが出ない。
改良版を投入しても結果は同じ。


結局、プロフィットを出すために解決しなければいけない問題が、
先送りになっていたからなんですね。


最初のルール考案から3ヶ月がたったある日、遅々として進まないシステム
開発に業を煮やした師匠は、吉田に言いました。

 

師匠「このままじゃ、あかん! インジケータをいくら組み合わせても答えはでぇへん。基本に戻ることが肝心や」

 

ここから、トレードシステム開発は、次のステージに進みます。

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