奮戦記:基準を手に入れろ!

2013/04/09 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(7)
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基準を手に入れろ!

前回のあらすじ(先の見えないトンネルのなか)

春先から開発を進めていた自動トレードシステムの開発が頓挫し、
先の見えないトンネルの中をさまよっている間隔にとらわれていた。

吉田は状況を整理するために、師匠である為替和尚から習ったFX相場に関することをブレインダンプし、マインドマップに描き写した。

為替和尚は、マインドマップにより可視化された自らの相場観を
再確認しつつ、やはり最も重要度が高いものは節であると判断した。

特に重視しているのは、1時間の節であり、それをわかりやすく表示するためのインジケータの作成を吉田に依頼した。

師匠より依頼されたインジケータは、1時間の高値安値を表示させる
インジケータである。最も近いものがカスタムキャンドルというインジケータだが、カスタムキャンドルはその時間の値動きを、マルチタイムフレームのローソク足として表示するものだ。


師匠は、単に異なるタイムフレームのローソク足を表示するのではなく、
1本前の高値安値を、現在の時間に表示するインジケータを要望した。

なぜ、そんなインジケータが必要なのか?
吉田にはにわかに理解できなかったが、師匠の強い要望により、
インジケータの開発がはじまった。

 

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奮戦記:先の見えないトンネルのなか

2013/04/03 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(6)
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先の見えないトンネルの中

前回のあらすじ(ボラのないところを避けろ!)

ボラティリティのない区間が足を引っ張っていた。
この状況を解決するため、ボラティリティを定義するインジケータ(デッドバンド)を苦心して作成したが、完成したインジケータは裁量トレードでは有用だったが、自動トレードに利用するには課題も多かった。


デッドバンドの開発には、1ヶ月近い開発期間をかけたが、結局徒労に終わった。

吉田は、開発中の自動トレードシステム「トレーディングエッジ」をいったん凍結し、開発は完全に暗礁にのりあげた。


この時は、何をどうすればいいのかまったく手応えがなく、
まるで先の見えないトンネルにいるようだった。

 

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奮戦記:プロと素人の差はどこにある?

2013/03/24 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(6)
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デッドバンド

前回までのあらすじ(ボラのないところを避けろ!)

これまで作ってきた自動トレードのルールに共通している欠点として、ボラがないところで負けていることだった。
そこで、今まで先送りしてきたボラティリティの数量化に挑戦し、苦心の末、デッドバンドというインジケータを作り出す。

しかし、デッドバンドは裁量トレードでは使えるが、自動トレードで使うには難しいことがわかった。

今回はデッドバンド開発中の期間の話である。


師匠である為替和尚は、ほとんど毎日のように吉田に電話をかけてきて、
スカイプを使いながらチャートの見方、トレードの考え方を説いてきた。
マンツーマンのトレード指導といったところか?


プロトレーダーからの直接指導といえば、みんながうらやむ状況かもしれないが、この時は考案する自動トレードシステムがどれも問題を抱え、勝ち組トレーダーのトレードルールさえあれば簡単に自動トレードシステムを開発できると考えていた吉田にとって、焦りばかりがつのる時期だった。

 

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奮戦記:ボラのないところを避けろ!

2013/03/10 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記 コメント(3)
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ボラのないところを避けろ

前回のあらすじ(トレンドの正体ってなに?)

トレーディングエッジの精度を高めるためには、ボラティリティとトレンドを定義し、裁量トレードではエントリーしない箇所を排除する必要があると判断した。


2週間あまりの期間、机上であれこれと悩んだ吉田は、トレンド=角度と結論づけた。これには為替和尚も同意したが、和尚が指摘するように角度は、チャートの大きさで変わってしまう。

 

また、時間と値段という異なる単位をどうやって計算するか?
概念は定義できても、まだまだ問題は山積みであった。

これまでの自動トレード開発を通じて、トレンドとボラティリティの問題に真剣に向き合う必要性は感じていたが、いざそれを数値化するとなると数々の問題が目の前にあった。

  • チャートの大きさを変えると、移動平均線などの角度が変わってしまう問題
  • 異なる単位軸のものにどうやって三角関数を適用して角度を求めるのか?


これらの問題を解決して、「ボラティリティのない区間」の排除をどうやって機械に認識させるかが、今回のテーマである。


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奮戦記:トレンドの正体ってなに?

2013/02/28 カテゴリ:数値化, 自動トレード開発奮戦記 コメント(4)
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トレンドの正体って何

前回までのあらすじ(目の前にある危機にどう向き合うか)

1日200pipsという驚異的なパフォーマンスを叩き出した「トレーディングエッジ」だったが、ロジックに利用していたインジケータのリペイントの問題が発覚し、検証通りのパフォーマンスがでないことがわかった。

トレーディングエッジは、もともとドテンを狙ったシステムであるが、トレンド相場の時にはこれが裏目に出てしまう。そこでトレンドの概念を加えたところ、トレンド相場の問題は収まったが、ドテンのエントリータイミングはかなり遅くなってしまった。


また、ストップ幅を広げたため、ドローダウンも大きくなったのも問題である。パフォーマンスをあげるには、リペイントの問題に再度取り組むか、もともと負けていたレンジ相場でのパフォーマンスを改善する必要があった。


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