ボクが考えた「さいきょう」のトレード環境(棒)

2014/08/17 カテゴリ:トレード環境
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今日はちょっと目先を変えた話をしたいと思います。
コンピュータの性能が上がり、小型化や低コスト化で
日常のさまざまな部分にデジタル化の波が押し寄せています。


たとえば、この記事を読んでる端末。
ネットを見るなんて、一昔前ならパソコンが必要だったけど、
スマホやタブレットで見られます。
と言うより、半数以上がスマホなどのモバイル端末からのアクセス。


エレクトロニクスというより、機械の分野であった車。
車も電子制御が当たり前で、シフトレバーなどを電子的なボタンに置き換えるだけではなく、レーダーアシストやプリクラッシュセーフティシステムなど、人間の代わりに自動的にブレーキを掛けたり、速度調整するシステムが登場しています。


そうなれば、次は自動運転。技術的には公道を走れるレベルの車の実証実験が海の向こうでも行われてます(Googleカーとか)。


さて、うちのブログがメインで扱ってるFX=為替相場の世界でも、機械化の波はずいぶん前から来ていますね。
トレードの世界は、パソコンを通じて取引できるので、とりわけ機械とは相性が良いので、個人だけでなく機関投資家も自動トレードを取り入れてます。


しかし、完全自動の自動トレードか、裁量トレードの2択しかないのでしょうか? その中間の半自動トレードというものがあってもいいような気がします。

 

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機械が得意なもの、人が得意なもの

うちのブログでは、ずっと完全自動化(機械化)をテーマにしてきました。
吉田自身、プログラミング歴が30年近くあるので、パソコンにできることはそれなりに精通しているつもりです。


機械が得意なことは、単純作業です。また、疲れ知らずで、決められたことを愚直にくり返すことを得意としてます。逆に条件がそろうまで
「ずーと待ち続けることも出来ます」
(勝手にスリープや再起動がかからなければ)。


人が得意としていることは、応用力です。
決められたことしか出来ない機械(プログラム)に対し、
人は経験の中から似たようなケースを探してきて、
現在の状況に対応させることが出来ます。
(まったくの経験のない分野だと役に立ちませんけど)。


つまり、

「人」……経験を通じて学習したことを、応用できる
「機械」…決められたことをなんどもくり返す

トレードの世界における機械の役割

トレードの世界は、機械化、電子化などテクノロジーの恩恵を存分に受けてます。特に、末端のトレーダーから上位(ブローカー、インターバンクなど)にいくほど、その傾向は顕著です。


まず、ECN取引の存在。今ではノーディールをうたっている業者が多くなりましたが、数年前はディーリングルームを通すのが当たり前でした。
顧客の注文を取りまとめて、カバー先に流すディーラー。カバーディーラーと呼ばれる連中ですが、彼らの仕事は、客の注文をインターバンク(主にカバー先銀行)に流すだけです。


これが機械に置き換わりました。
逆に機械が得意としている分野なので、カバーディーラーを削ってコスト削減というのは、至極当たり前ですね。


次が、機関投資家。特にヘッジファンドを組んでる連中です。彼らの中には昔から「モデル系ファンド」と呼ばれる自動トレード主体のファンドがいましたが、現在では大部分がモデル系ファンドです。株の世界ではアルゴリズム取引と言われて、大きな誤発注があると話題に登りますね。


トレードの世界でも、数年前からターミネーターと呼ばれる自動トレードプログラムが走ってます。ターミネーターの名前の由来はこの人から(笑)。

ターミネーター

個人投資家に目を向けても、MT4の登場以来、個人投資家の中で自作、市販を問わず、自動トレードに注目が集まっています。


機械が得意なことは、「決められたことを何度もくり返す」ことなので、
トレードルールにそって取引するトレードの世界との相性
は言わずもがなですね。

とにかく待つのが嫌!

まだ、世界にはスカイネットも登場せず、完全なAIができていないため、
機械に任せられることは、予めプログラム可能な定型処理です。
(もっとも、機械に支配されるのはまっぴらですけどね…)


トレードの世界で自動化、機械化がもてはやされるのは、
単純な作業が多く、しかも待ち時間が長いことにあります
人が得意としているのが応用力であれば、単純作業は眠くてだるいだけなので、なるべく避けたいところ。だから、「すべてを機械に!」という流れはわかるのですが、デジタルかアナログかの2者択一みたいで、

「もうちょっと中間はないのか?」

と思います。
つまり、半自動です。


トレードの世界で半自動のための仕組みの代表格は、「指値」と「逆指値」です。いまさら説明する必要もないと思いますが、予め決めた価格に注文を入れておき、そのプライスになったら自動発注する仕組みです。


イフダンOCO(IFDOCO)などの取引方法も、基本的には指値、逆指値の考えを発展させたものです。


でも、指値、逆指値でできることと、
トレーダーが機械に任せたいことには大きな開きがあります。
そう、IFDOCOはちょっとプログラムチックな事ができますけど、
所詮指値、逆指値の世界。
プライスを基準にしかプログラムできないのです。


トレーダーが本当に機械に任せたいのは、

自分が望む状況になったら
知らせてほしい

これなんです。
詰まるところ、トレード手法を確立し、利益を出している人間からすると、トレードは作業にすぎなくなる。人間の得意とする応用力が単純作業を嫌い、

いかに怠けるか。
楽をするか。

こっちに思考がシフトします。
トレードといいますけど、8割方は単にチャートを
眺めているだけの待ち時間に過ぎません。

  • 仕掛けのタイミングを待っている
  • 手仕舞のタイミングを待っている
  • 増し玉のタイミングを待っている

この「待ち時間」をいかに処理するか。
自動トレードもひとつの答えですが、機械には難しい応用力を相場の世界で遺憾なく発揮するには、もう一歩踏み込んだ機械のアシストが必要だと思います。車に機械のアシストが取り入れられているように。


吉田のテーマは「FXの完全機械化=自動トレードシステム」ですが、
いかに裁量トレードをアシストするか

機械を使っていかに怠けるか

これももうひとつのテーマだと考えています。
待ち時間の苦痛がなければ、トレードはもっと楽しめます。

ボクラは待つのは得意だけど、いきなり過負荷をかけると固まるヨ!

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この記事に対するコメント

4 件のコメント

  • まつもと
    2014/08/18 08:15

    (棒)ww

    私は決済だけの半自動です。

    トレンドラインを手動で引けば『オブジェクトと現価格位置で、エントリー』と、もっと自動化できるように、いま頑張ってます。

    トレンドラインを自動で引くことが、一つの壁でして、これができる様になれば、また随分と楽できるな〜、と試行錯誤しています…前者の手動との組み合わせは、比較的簡単に作れますが、今一つ 中々テンションが上がらなくて(笑)

    ゲームの方ですが、守りは中々良いのですが、攻撃の方が お そ ろ し く 下手くそです(汗)

    取れる所だけとって、サッと逃げれば良いんですが、欲張ってしまうので損が多いですね。

    攻撃する以上は壊滅させたい!とか、自分でも わけ分がからんです(笑)

    ほんと相場といっしょです(笑)

  • 2014/08/18 10:38

    To まつもとさん

    トレンドラインは昔自動で引きましたけど、要らない子
    という結論で破棄しました。
    全自動はともかく、半自動はもっと便利になっていいはず。

    >ゲームの方ですが、守りは中々良いのですが、攻撃の方が お そ ろ し く 下

    守りも採算度外視でゴリ押しされるとアカンですね。
    攻撃は目的を考えて投入するだけです。

    根こそぎ資源を奪う場合には、別に相手施設の壊滅は条件
    じゃないので、ウォールブレイカーで壁を壊し、バーバリアンで
    うざい防御施設を釘付けにし、そのスキにゴブリンの大量投入
    で方をつけます。だいたいエリクサー1万以下の構成ですね。

    5000以下の資源を奪うのであれば、城壁の外にある資源に対し、
    アーチャー1,2体で攻撃を仕掛けて資源を抜きます。

    吉田はスキャルピングと呼んでますけど(笑)。

  • まつもと
    2014/08/19 07:56

    トレンドラインはもう通り過ぎてしまわれたんですね(笑)

    いらない子(笑)
    経験則を教えて頂けるのはありがたいです!すごく助かります!(^^)

    >バーバリアンでうざい防御施設を釘付けにし、そのスキにゴブリンの大量投入

    なるほど!ユニットの使い方をもっと考えなくちゃいけませんね。

    人海戦術&壊滅ねらいで、バーバリアンを使う人が多いので、バーバリアンの使い方に偏見を持ってました(笑)

    >吉田はスキャルピングと呼んでますけど(笑)。
    偶然、私も同じ手法(?)をみて同じ呼び方をしていました(^o^)
    なんだか不思議と嬉しい気持ちになりますね(笑)

  • 2014/08/20 15:20

    To まつもとさん

    トレンドラインは引き方によって解釈が異なる上、
    どうしてもトレードで使うには遅いので、参考程度に引く
    レベルで重要なインジケータではないですね。

    >人海戦術&壊滅ねらいで、バーバリアンを使う人が多いので、バーバリアン

    バーバリアン×100とかだと思いますが、これだけで防御施設を
    突破できるほど甘くないですよ。タウンホールのレベルが上がると。
    ただ、同種大量投入というのはレベルが上ってもたくさんあります。

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