メンタル≠トレードルールを守る

2014/07/27 カテゴリ:メンタル
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トレードの世界では、枕詞のように出てくる「メンタル」。
どうやらメンタルはかなり重要らしい。
トレードしたことがある人なら、メンタルの重要性は理解してるはず。
でも、メンタルが何を指しているかは人によってまちまちですが…


「メンタル=トレードルールを守る」


と考えている人が多いようです。
吉田は「いかなる状況でも平常心を保つこと」がメンタルだと考えます。
トレードルールを守るのは、結果のひとつに過ぎません。


いかなる状況でも平常心を保つとはどういうことでしょう?

勝ってる時に図に乗らず。
負けてる時に熱くならない。
連敗しても、変わらぬ行動が取れる。

感情的にならないと言い換えることが出来ます。
しかし、これが難しい。
特にお金がかかっている場合は!

それなら機械に任せればいいんじゃね! (俺様冴えてるぅ!)

機械なら。

自動トレードなら
メンタルは不要だ!

機械に任せればメンタルは不要。そんなふうに考えていた時期が俺にもありました

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自動トレードならメンタル不要?

自動トレードならメンタルは不要だし、トレードロジック(ルール)だけきちんと定義してあげれば、感情の起伏に左右されることはない。
吉田はもともとFXは、自動トレードをするためにはじめたので、メンタルの重要性は理解したものの、自分には関係ないと考えていました。


それで開発奮戦記に書いたように、自動トレードシステムの開発に精を出したわけです。しかし、この考えが誤りだと気づかされる出来事がおきます。


ひとつは、競馬の自動運転をしたとき。
ひとつは、市販のExpertAdvisor(MT4用自動売買)を運用したとき。


この2つの経験で何を学んだか。

自動で回してても負けが続くと
自分で止めちゃうんだよ!

競馬の時は、判断の根拠に使ってるデータがあるだけで、バックテストもしてない。つまり、初フォワードテスト。勝ってる時はいいのだけど、負けてくると損失が広がらないウチに止めてしまう。勝っている時も、最終レースまでまわさないで、2万くらいの利益が出たところで止めちゃう。


このケースは2ヶ月間の運用期間だったけど、期間回収率は120%ありました。しかし、吉田は自分でいらんことをしたせいで回収率は95%。


ExpertAdvisor(EA)は、知人が利益を出しているものを自分でも運用してみた。バックテストではプロフィットファクター1.25ぐらいだった。
900ドル入金し、VPS上で運用を開始しました。
運用2ヶ月ぐらいで1800ドルまで膨れ上がり、

「おおっ! なかなかやるやんけ!」

とほくそ笑んでいたら、いきなり連敗タイム。

「やっぱり、ダメやんけ!」

最終的に1000ドルになるまで利益を吐き出したところで、EAは退場。
レッドカードです。

我々人類に残された道は?

トレーダーのメンタルに関する問題は、

  • 負けた時の恐怖が残っていて、躊躇する
  • 儲けた時の快感が忘れられず、欲をかく

ふたつの相反する感情が、結果的に中途半端なトレードをさせます。


エントリーに躊躇したり。
損切りすべきところで出来なかったり。
チキン利食いになったり…。

これらは「トレードルールをやぶる」という形で表面化します
だから、「トレードルールを破ったから負けたんだ」と判断します。


でも、トレードルールを破ったのは結果論。
プロトレーダーはルールにはそれほど固執せず、
ルールを無視することもあります。


トレードルールを守らなかったから負けたのではなく、
感情が正常な判断を鈍らせたのが原因です。


先にあげた自動トレードのケースはどうでしょう。
EAによる自動トレードはバックテストこそは行いましたが、内部のロジックはブラックボックスです。バックテストのデータを見る限り、ブレイクアウトを狙っていることはわかりますが、それ以上のことはわかりません。


判断根拠がわからないので、勝ってる時はいいけど「負ける」とダメ。
特に連敗が続くと怖くなってシステムに干渉(勝手に止める)します。


どちらも共通しているのは

感情が結果に影響している

では、感情をなくすには?
でもそれは「無理」。
前頭葉でも切りますか(笑)。

我々人間は、感情の生き物なので、感情を完全に排除することは出来ません。もともと感情を持たない機械に運用を任せても、管理しているのが人間である以上感情の影響を受けます。


ターミネータやマトリクスの世界のように、機械が人間を支配しているならともかく、我々の世界では人間が機械のご主人様です。


トレードで上達したいなら、感情が結果に影響しないしないように、
メンタルトレーニングする必要があります。


どうすればいいのか?
それは次回のお楽しみ。

ボクらが世界を治めるなら、そもそもお金なんて不要ダヨ。

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この記事に対するコメント

6 件のコメント

  • お宮
    2014/07/27 23:48

    吉田章太郎様

    こんばんは!

    感情や煩悩、、、上手くコントロールできたらなぁ~!

    と思います!しかし難しいです!

    特に睡眠不足やストレスがある時は完全にコントロールできません!暴走します(笑)

    睡眠をしっかり取っている時は、集中も頭の冴え方も違いますよね!

    やっぱりコントロールするには睡眠が大事ですかね!

    やっぱり感情を排除するには前頭葉を切り取ることが大事ですかね(笑)

    次回も楽しみにしています!

    お宮

  • 2014/07/28 13:08

    To お宮さん

    コントロールは難しいです。
    完全なコントロール下におけるのは、悟った人(ブッダ)ぐらい
    じゃないですかね。
    だから、どう折り合いをつけていくかじゃないかな。

    睡眠不足、ストレス、アルコールなどで頭がぼけてる時は、
    特にコントロールが効かなくなります。

    >やっぱり感情を排除するには前頭葉を切り取ることが大事ですかね(笑)

    やってもいいけど、本末転倒ですよ(笑)。

  • まつもと
    2014/07/28 18:57

    ゲーム(クラクラ)で初めて課金し、自分でもビックリの まつもとです(笑)こんにちは(^^)

    人間が手をEAに手を出してしまう…は自分にとって大きな課題です。

    今の私がコレを回避するためには、勝率を上げる事になると思います。

    勝率が低い方が、PFは上がりやすい傾向にあると、自分の分析結果を持っています。
    吉田さんがお書きになっている通り、『機械がするからイイじゃん』とは実際にいかなかったりしました(笑)

    お宮さんが仰るとおり、私も前頭葉を切り離したいです…あ!相場を見ているときだけで(笑)

  • 2014/07/29 16:10

    To まつもとさん

    出張前でバタバタしてる吉田です。
    現在、シルバーリーグなので、早く襲わせてくださいね(笑)。

    >勝率が低い方が、PFは上がりやすい傾向にあると、自分の分析結果を持って

    まぁこれはEAのベースになってるロジックを考えると、当たり前なんですけどね。
    低勝率、高PFのEAは、一発逆転型が多いのが特徴です。
    最終的には資金増加曲線を見て判断する必要がありますが。

    一般例としての逆パターンは、レンジ相場のスキャルピングのような戦略を組んでることが多いですね。

    自動トレードをテーマとしてながら、EAをほとんど取り扱ってないことに気づきました(笑)。

  • まつもと
    2014/07/30 15:31

    ひぇっ!防衛設備増資に熱が入ります(笑)

    お忙しいのに色々と教えて下さってありがとうございます(^^)

    道中、お気をつけて行ってらっしゃいませ(^^)

  • 2014/07/30 15:38

    To まつもとさん

    攻守のバランスを取らないと効率悪いですよ。
    何度か全滅させられました。

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