もしかして、これってトレードルールの作り方(3)

2014/05/18 カテゴリ:トレードルール
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もしかして、これってトレードルールの作り方(3)

前回の「トレードルールの作り方(2)」では、自己分析について触れましたね。それらを考慮した上で、相場のどの波を狙うかを決める。


チャートを見てると、相場が大きく動いてる部分だけをみて、

「もしかして、このルールで行けるんじゃね?」

と都合の良い解釈で、自己都合のルールを作りがちです。
前回までチャートを見るなといったのはこのためです。

 

どれだけ客観的に捉えようとしても、目の前にチャートがあれば、
その形に少しずつ寄って都合の良い解釈をしてしまうのは

人のサガです!

別にあなただけじゃないので、安心してください。
よく、エントリーする前にきちんとルールを決めておけと言われているのも実はコレ。ポジションを持った状態でチャートを見ていると、

自己都合バイアスMAX!

なんです!


こんな状況で冷静な判断を下すには、相当な訓練を積んでおく必要がありますが、書籍やウェブでかじった程度では到底身につくものではありません。


では、どうすればいいか?
紙の上で理屈が説明できるようになるまで、チャートを開かないことです。


第3回目は、自分が狙うべき波を理論的に扱う方法について説明します。

 

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理屈で勝つ!

師匠(為替和尚)もよく言ってるように、相場の世界で勝ちたければ
まず、「理屈」で勝たなければいけません。
相場の世界というか、勝負の世界での勝ち方は大きく分けて2種類あります。

  • (1)勝率を高める
  • (2)リスクよりもリワードを大きくする(リスクリワードレシオ)

これを野球でたとえるなら、高勝率というのは、ヒットで出塁率を高めるバッター(イチロー型)で、リスクリワードを高めるのは、ホームラン一発で高得点を稼ぐホームランバッタータイプです。

 

これらをひっくるめた大原則が

損失よりも利益を大きく
=損小利大

なのです。
この辺はずっとブログでも書いてきたので、読者の方にはアタリマエ
のことかもしれませんね。


では、これを理屈の上で実践するにはどうすればいいでしょう?

(1) 勝率を高める

FXの場合、上がるか下がるか1/2の勝負なので本来の勝率は50%付近ですが、手数料やスプレッドが引かれるので、だいたい期待値は46%ぐらいに落ち着きます(それ以下の勝率の場合は、余計なことをして勝率を落としていると言えます)。


この件については「FXに勝つための2つの条件」でも触れてます。
理屈の上ではリスクリワードが1:1であれば、勝率が50%でチャラ
になるはずですね。


ということは、勝率を高めて勝つには、リスクリワード1:1の時に、
勝率51%以上を出せばプラス収支になるということです。


この原則が理解できたら、あとはどうすれば勝率アップできるかを考えるだけです(これが難しいという説もあるけどね…笑)。

(2) リスクよりもリワードを大きくする

これが昔から言われている「損小利大」の典型的なスタイルです。
でも、理屈で説明できる人が意外に少ない。


損小利大の勝負はギャンブルで例えたほうが簡単。1回100円の勝負があったとします。自分が好きな番号を選んで、それと同じ目が出たら出目ごとの配当がもらえるというゲームを想像してください。

 

このゲームの場合、10回勝負し、9回外れても1回の的中で10倍以上の配当を得られればチャラですね。1000円使って1000円戻し。
ということは、1勝9敗の成績でも、11倍以上の配当が得られれば勝ちです。


ここまでは誰でも理解していると思います。
でも、なかなか理解してないのが次の関係。

  • 1回あたりの参加料 (賭け金) =リスク
  • 自分の勝率 (何回に1回当たるか)
  • 的中時に必要な配当(オッズ)=リワード
  • 自己資金量

単純化した先ほどの例でいうと、

  • 1回あたりの参加料(賭け金)=100円
  • 自分の勝率=10% (10回に1回的中)
  • 的中に必要な配当(オッズ)=11倍
  • 自己資金量=1000円

これらは相互に関係した方程式のようなものです。
すべての変数が未知数xのままでは、数式は解けません。
(面倒なので式は作りませんが…笑)

 

上記の式の中でコントロールできるものと、出来ないものがあります。
さて、それは何でしょう?
次回までの宿題としますので、コメント欄などに書いてくださいね。

 

リスクリワードで勝負する場合は、上記の方程式を解くことが理屈で
勝つにつながります。

机上で自分の戦略を確認する

よく「机上の理論」は、実戦を知らない戯言だと、戦争もののマンガや
映画ではバカにされますが、机上の理論は本当にダメですか?

吉田の理屈は

机上の理論で勝てないものが
実戦で通用するはずがない

チャートを前にすると、自己都合MAXの人も、紙の上なら冷静な判断ができると思います(机上で興奮するような変態は、よもやいないですね?)


さて、ここでおなじみの「4つの戦局」。
あなたは前回の自己分析で、どこの波を狙うと決めましたか?4つの戦局パターン

では、具体的に、ブレイクアウト(レンジブレイク)を例に説明したいと思います。ブレイクはこの中でも比較的狙いやすい戦略です。


はい、レンジブレイクを狙うのはいいとして、そのために必要なものは
なんでしょうか?
レンジブレイク

そうです。
「レンジ」を「ブレイク(抜けた)」したらエントリするのだから、
まずはレンジを定義する必要があります。

レンジを定義だって?
そんなの見たらわかるじゃん

こんな声が聞こえそうですね。
そう。「見たらわかる」。
でも、どこを見てレンジだと判断してますか?
あなたが相場をはじめてまもない頃、「レンジ相場」「チャブついてる」「揉み合い相場」なんて言葉をみて、どれを指しているかわかりましたか?


理屈で勝つ。机上の理論で勝つには、まずこういった曖昧さを排除しなければなりません。


次に、レンジブレイクとは?
これも紙の上で考えます。
レンジと判断したライン=プライスを抜けたら、即ブレイクと判断するのか、それともローソク足の確定し、終値が抜けてることを確認するのか?


そして、自分の目論見、作戦が崩れるポイントはどういう条件になった時か?
これもすべて机上の図を使って考えます。
一例ですけど、レンジブレイクの損切りの条件として、エントリーした足の高値(もしくは安値)を割られたら損切りというのもあるし、ブレイクと判断したラインを終値が割ってきたら損切りと判断してもよいです。

大事なのはすべて紙の上で、
机上の理屈で条件を決めること

チャート上でこれらの作業をやると、目の前のチャートに都合の良い条件をくっつけてますよ。これは裁量トレードのカーブフィッティング(いいとこ取り)なのです。


まずは、紙の上で、じっくりと作戦を練ることが大事です。

プログラムの世界も、設計が一番大事ダヨ!

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この記事に対するコメント

8 件のコメント

  • まつもと
    2014/05/18 18:48

    >上記の式の中でコントロールできるものと、出来ないものがあります。
    さて、それは何でしょう?

    はい!吉田先生!(笑)
    リワードはコントロール出来ないと思います。(どこまで伸びるかわからないので)

  • ゲルググ
    2014/05/18 23:53

    こんばんは
    机上の理屈として、想定範囲を広げるていくと(出目が一回限りではなくて同じ数字が何度も使われるなら)
    参加料金(金額・手数料) 以外は自分でコントロール出来ると思いますが
    しかし参加回数を決めてしまうと資金とリスクの管理制限も出来るので
    リスクも自己管理になる

    どこまでを使用する数字か分かりませんので
    0~9なのか1~10なのか1~100・・・
    1~10の数字の仕様で
    同じ数字が二度と出ないシステムなら最大のリワードの数字(10)にかけ続けます。w
    最低が利益ゼロで10が早く出れば作戦タイム(欲とデータとシナリオ)かそこで撤退。

    すみません都合の良い机上でした。w
    相場は無制限ですよね 無制限なので今のところレート以外は自己管理出来るとしています。

    まつもとさん、相場なら指値と逆指値でリスク・リワードはコントロール出来てしまいます。
    僕はリスクだけの最低最大値の逆指しがあるのでリワードはトレンドの折り返しまでの引っ張りとさらに全ての時間軸にポジションを持っていればそれは相場任せになりますけどね
    枠が大きく枠内で柔軟にすればするほどとことん稼げますが・・・疲れる・・・

    軽自動車にF1エンジン(1000馬力級エンジン)を載せると絶対にスピードは速いが危険で疲れる・バランス悪くて疲れる・・・自分の頭の処理が遅くて疲れる・・・
    ただ、やっているのは目標や決め事があるから決めたらそれ以外が恐ろしいから気分悪いからかな?

    レース中にコースからオーバーランしたら 絶対に気分悪いと思います。
    てか気分悪いですしリスクしか発生しない。

    コメがそれました、、オーバーランでしたwww申し訳ありません。

  • お宮
    2014/05/19 00:03

    吉田章太郎様

    こんばんは!

    コントロールできるもの
    ※1回あたりの参加料 (賭け金) =リスク
    ※自分の勝率 (何回に1回当たるか)
    ※自己資金量

    コントロールできないもの
    ※的中時に必要な配当(オッズ)=リワード
    ↑しかしこっちをコントロールしようとしてしまいます(笑)!
    実はできたりするんじゃないですかね(笑)!

    ほんといつも為になる記事ありがとうございます!!感謝!ポチッ!

  • 2014/05/19 08:10

    みなさんコメント有難う。

    実はこの宿題の課題は、どの視点に立ってみているかで答えは
    変わってきます。
    どの視点でも、絶対にコントロール下におけるといえるのは

    1回あたりの参加料 (賭け金) =リスク
    自己資金量

    この2つだけです。でも、ゲルググさんが書いているように、
    自分の視点、思考の枠組みを広げるとその他のものもコントロール
    できるようになります。

    大事なことは、自分がコントロール出来ているものはなにか、
    逆に何がコントロール出来ていないかを知ることです。
    そして、コントロール出来てないものは、どうすればコントロール
    できるかを考えることです。

    最近、ギャンブルのカテゴリにFXを加えている書き込みが見られます。
    運任せの勝負は博打=ギャンブルに分類されますが、たとえ競馬でも、
    コントロールすれば投資に変わります。

    そして、教科書にもあるように、投資と投機(ギャンブル)を分ける
    最大の違いは、コントロールにあります。

    1回1回に絶対を求めるのは、ギャンブルです。
    そして多くの人が、1回1回のトレードに絶対を求めて失敗します。
    だから、聖杯探しが絶えずいるのでしょうね。

  • 為替和尚
    2014/05/19 20:38

    面白いですね、皆さんのコメントを読んでると・・・

    事実は一つ!解釈は無数!って言葉を思い出します。

    それぞれの立ち位置から同じものを見てるのに、

    これだけの違いがで出てる!

    では、同じもの見てるのに結果に違いが出るのは

    何故なんでしょうね?

    「結果に違いをもたらす違い!」結果が出ている人と出ない人には

    必ず違いがあります。それは何なんでしょうね??

    イレギュラーが発生した時に許容できる=コントロール出来る!

    車に例えると、雨の日にタイヤ接地面積が低い時に晴れの日と同じ

    スピードでコーナーを曲がることは不可能です!

    どの状況になっても想定内(コントロール)出来る範囲で

    やる事がまずは大事ですね!

    それが出来てから、限界値を徐々に広げるって感じですかね!

    すいません、自分も本題からずれてオーバーランしてしまいました。(笑)

  • ゲルググ
    2014/05/20 01:45

    こんばんは

    和尚様の言葉で思い出しました。

    昔、天候が雨でも晴れの日と同じスピードでコーナーに侵入し、
    コーナーリングスピードも晴れの日と同じになるように挑戦していた若かれし
    自分がいましたwww
    ひとつだけ結果を得ました。(自分だけの解釈です)コーナーの大きさによって天候に左右される。
    小さなヘアピン系のコーナーなら天候に左右されずドリフト進入でドリフト走行なら雨の日の方が速いときもありました。他の人が手前でブレーキングに入るところで、わざと加速し慣性で横に向けて全開のままの進入・・・
    ということで前者を抜けるので順位が上がります。。(その訓練をし平常心で出来るようにやってました)

    ここで面白い結びつけとしてコーナーの大きさがボラとすれば
    スキャルが天候に左右されない走りでしょうかな?

    滑りをわざと利用するって、環境でも何でも見方にしようとしてました。。。
    その代償はもちろん訓練中の損害ですがwwwそれで発見出来てしまう。

    またオーバランでした。懐かしさのあまり

  • 為替和尚
    2014/05/20 17:02

    ゲルググさんに

    >ここで面白い結びつけとしてコーナーの大きさがボラとすれば
    スキャルが天候に左右されない走りでしょうかな?

    スキャルは全天候型ではありますが、主には低速コーナーの連続を
    細かく取っていきながら、高速コーナーにつなげるために(増玉)してラップタイムを稼ぐって感じですかねwww

    結果的にラップタイムは上がります!

    PS:連続するコーナーは慣性ドリフトで滑らせたほうが速い時もありますね、まぁ、コースにもよりますが・・・

    脱線(オーバーランついでに、現在、空気を味方につけるために
    下回りをフルフラットにして負圧をかせぎ、ダウンフォースを得るためにShopと打ち合わせ中ですwww)

    完全にFXのブログのコメントじゃなくなりましたwww

  • まつもと
    2014/05/20 23:14

    >ゲルググさん
    ご教示ありがとうございます^^

     >>全ての時間軸にポジションを持っていればそれは相場任せになります
    現時点での私では考えただけで頭がパンクしそうですww

    至らないところをフォローして下さってありがとうございます^^

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