絶対のない世界で絶対を求める!

2014/02/23 カテゴリ:上達への道
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絶対のない世界で絶対を求める!

オフ会に参加された皆さん、コメントやメール有難うございます。
前回のオフ会の内容が、これからのトレーダー人生の中で「節」に
なってもらえれば、主催者冥利に尽きるというものです。


当日は、参加者の皆さんに

(1)現在のトレードスタイル
(2)現在取り組んでいるテーマ
(3)現在悩んでいること

この3つを事前に提出していただきました。
事前調査では、損失を逃がす技術=プランBに関心があるものの、ほとんどの人がプランA=エントリー根拠に自信が持てないことが伺えました。


まぁ当たり前ですね。プランAで結果が出ていれば、
プラス収支になっているはずですから。


オフ会の直後、読者の方から次のようなメールを頂きました。

和尚のブログでは5分足で流れを見て1分足で逆張り、とのスタイルでしたが、チャートを見ても「まさにそのとおり」・・だなと思います。


しかしながら自分は頭では理解できても、実際自分がエントリーしようとするときに、陰線で底を打ったのに続く陽線で下ひげが出ると、「ああ、しまった、ダマシだったのかも?」とおもってクリックすることができなくなってしまうのです。

 

結果、その後スルスルと上昇していき、「やっぱりあそこが押し目だったんだ~」と後悔するわけです。


和尚はそのような場合(エントリー直後に思惑と逆方向にサインが出た場合)どう判断されるのでしょうか?

この方にはメールでも返信をしましたが、返事がないのであえて取り上げさせてもらいます。こちらの意図を理解してもらう意味でも。

エントリーが絶対だと
思ってませんか?

100%ピンポイントでエントリーポイントをあてるなんて無理です。ごく一部のチャートと会話できる人を除いて(それでも100%ではないのです)。
世の中には100%というのはほとんどありません。


ある区間を区切って勝率100%だということは言えますが、不確定な未来のことを100%当てることは出来ないのです。未来予知が完璧なら、天気予報はズバズバ当たるし、地震予知も「今後50年間に80%以上の確率で…」なんて表現にはなりません。


この世界に「聖杯」なんてありません。
それは絶対のない世界で、絶対を求める行為です。
オフ会に参加された方ならこの意味は十分に理解してもらえたと思います。
一皮むけるには、確率論的に考える必要があります。

 

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勝率80%を10回やって8回勝つと考えるか?

勝率80%。10回中8回勝つ計算です。
吉田のスキャルピングの成績は、勝率75%~80%です。
昨年の6月くらいから指導しているうちの嫁さんの2014年1月の勝率は80%です。これを高いと見るか低いと見るかはその人次第ですが…。


ちなみに、師匠(為替和尚)の平均勝率は90%を超えます。
プランBを発動させながらなら、96%を超えることがあります。ボリバンの2σですね(笑)。
「大きくは勝てないけど、負けないトレード」を標榜している師匠は
日ベースでマイナスになることはほとんどありません。


別に師匠の手法でなくとも、スキャルピングであれば、勝率が7割を超えることは珍しいことではないですが、重要なのは勝率の差ではありません。
勝率の捉え方です。


勝率80%を「10回に8回勝つ」と考えるのと、「10回に2回負ける」ととらえるのでは、天と地ほどの差があります。

勝率80%=10回に2回負ける!

大事なことなので2回書きました。しかも太字で。
勝率80%を「10回に8回勝つ」ととらえる人は、いつかこの世界からいなくなります。こう書くと…

「10回中8回勝つなら十分やろ? なんで負けるの?」
「勝率80%ということはエッジがあるだろ。それを負けなんて頭おかしいんちゃうか?」

こんな感想を持つかもしれないですね。
ある意味そういう反応は正しい。
でも、間違ってる。

10回中8回勝つと想ってる人は
現在のポジションの勝率が
80%あることを疑わない

勝率80%というのは、確かに成績としてみた時には素晴らしいですが、
勝ちトレードの平均獲得Pipsが1pipsで、負けが-10pipsだったとします。
すると収支は…

勝率80%のトレード内訳

勝ちトレード= +1pips×8 = +8pips
負けトレード= -10pips×2 = -20pips
収支=+8pips-20pips=-12pips

あれあれ? 勝率8割でも負けてますよ?

「おいおい前提が間違ってるだろ。そもそも勝ちトレードが平均1pipsしか取れないのに、負けが-10pipsって前提がおかしいだろ」

前提としておかしいですか?
では、「利食いはチキン、損切りはギリギリまで耐える」ことはしてないですよね? チキン利食いのお祈り損切りは、「プロスペクト理論」で証明されています。


つまり、高勝率にも関わらず、儲けが出てない人はプロスペクト理論の罠にハマっている可能性があります。


吉田も師匠も、勝率が高い人が、10回中8回勝つとたかをくくるほうが何よりも危険だと考えています。

勝率の低いトレーダーは損切りが早い

ブレイクアウトを狙って利をひっぱるトレーダーは、総じて勝率が低いです。ブレイクアウトを狙うということは、現在の戦局は「レンジ相場」のはずです。レンジは売り買いどちらの方向性も出てないポイントなので、そこで一方向に飛ぶのに賭けるのは、分の悪い賭けです。
しかし、当たればデカイ。


でも、ブレイクアウトを狙うトレーダーは、自分自身の勝率が低いことを十分に理解しています。だからこそ、損切りが躊躇なく素早くできるのです。
なぜか?

自分のエントリーが間違っていることを率直に認めるから

一方、勝率80%=10回中8回勝つと考える人は、自分のエントリーに絶対の自信を持ち、「勝率が80%あるんだから、ちょっとぐらい耐えても勝ちトレードに持ち込める」と考えます。


さっきの例で、この考え方がいかに危険かは理解してもらえると思います。


上がるか下がるかの勝負であれば、基準となる勝率は50%近くになります。手数料やスプレッドを考慮すると、46%ぐらいに落ち着くはずです。
(FXに勝つための2つの条件参照)


50%付近をウロウロしている人は、自分のエッジが見つけられてないと言えます。勝率を高くするということは、野球で言えばホームランではなく、ヒットで出塁を狙うこと、ゴルフで言えば、ホールインワンを狙わずパーで回れる打ち方。


一方、勝率を低くするということは、ホームランやホールインワンを狙うことになります。一撃で状況をひっくり返せるようなトレードです。

 

どちらのスタイルが正しいかはあなた自身が決めればいいことです。

勝率80%=10回中2回負ける

大事なのはこの視点です。勝率が80%あっても、10回中2回は負けるのです。これは絶対とは言い切れない数字ですね。
ここで冒頭で紹介したメールの内容を思い出してください。
質問した方は「エントリー時に躊躇し、後で読みが正しいこと」に気付いてます。


チャートの右端で「上がるのか」「下がるのか」「レンジになるのか」を100%当てることは不可能です。


だから、躊躇せずにエントリーし、今回は残り2割の負けトレードと考え、エントリー根拠を失った時点で即座に損切りするのが正しいのです


2割の負けトレードで取れるオプションは損切り以外にたくさんありますが、まずは損切りができることが大事だと考えます。勝ちのほうが多く、損失額が小さければ、収支は自然とプラスになります


もちろん、エントリーの精度を高める作業は大事ですが、残り2割の負けトレードだったときにどうするかを事前に決めておくほうが大事です。
そうでないと、いつまでも聖杯探しの旅をすることになりますよ。


確率的に考えるというのは、勝ちも負けも同じものとして扱うことダヨ

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この記事に対するコメント

5 件のコメント

  • ゲルググ
    2014/02/24 11:02

    おはようございます。
    僕は会合に参加していませんが、なんとなくですが、
    みなさんの心が見えてきたように思えます。
    勝率にこだわって勝率が上がらないのは最終的に恐怖と言うものが邪魔をしているのだと思います。
    僕は数年前までブレイクアウト狙いのトレンドフォロータイプでした。
    1万回のトレード結果として勝率は30%台でした。もちろんそれでOKでした。
    ただしリスクリワードレシオを4~5をキープしていました。(その時の相場のボラによる)
    起きるトレンドは必ず頂く、伸びるトレンドは必ず頂く、
    自分の中でのトレンド定義を決めてましてエントリー時間軸で起きたトレンドは1万回中95%は取っています。(トレンドは1万回ではない)残り5%は寝落ちですが・・・
    5分足で入って伸びたトレンドは終わりになるまで数日でも待ちます。(決済時間軸を変化させるバージョン)
    途中にもちろん増玉して行きますが、寝ない工夫が大切でした。(だからそのEAの方が良い。。。)
    今では和尚様のプランB・Cとなる物(実態は知りませんが)が自分の手法としてありますので勝率は実行すれば勝手に上がります。70%台キープになります。
    勝率も上げ、伸びたものは全て頂くってなると体に負担がかなり来ました。
    血液を脳に使っていますので・・・て話が飛びそうで・・・

    恐怖がコメントのメインとして 終わりが分からない・知らないから
    取り組めない・自信が持てない・・だからエントリーに注ぐ力が入らないのでは??と思ったのです。
    僕の教えた人達も僕のトレンド手法は苦しんでました・・・
    5回連続損失になるだけでクレーム殺到します(そこまで無いですが不信感を抱いてました。)
    終わりの分からない仕事には本気で集中ややる気?が100%にならないのではないでしょうか?
    確かに相場の先は分かりませんが自分で決めれる確率で理解した決済方法を決めそれで終わらせるという事を知った方が良いのではと思いました。
    プランBはそのプランAの対策的でしかもそれから始まるスタートもあると
    いうものです・・・僕のは
    相場は事が起きてからでも間に合うと思います。
    競馬等はスタートしてからはエントリー出来ないですよね?
    しかし見方によってはすでにどちらもスタートしているのですよね。
    だから稼げる!
    損利関係無く仕事の終わりを自分的にキチンとした終息をさせきる習慣を身に付ける方がエントリーからの勝率思考に持っていけるのではなかろうかと思います。
    勝率は意識せずとも技術を持てば勝率は自然と上がると思います。
    すでに事が始まっている全体の相場を知り
    左の数本のローソクの行動が見えたら勝率は上がるでしょうね
    そして先頭のローソクで共感する。(カッコつけて書きましたw)
    稼げない時ほど勝率より相場の理屈を知った方が良いのではと思います。
    勝率良くて稼ぎが小さかったら心底嬉しいですか。
    本当の目的は稼ぎの増え方、金額だと思いますが・・・
    やはり最強は和尚様のように勝率良くて大量Lotで、しかもそのまま遅い時間まで引っ張れ尚且つ途中に増し玉で利益り、尚且つスキャルでも抜ける
    そうなるにはその技術を得る前のやる事があると思います。

    終わりを知る決めるっているんじゃないかな~て思います。
    訓練として終わりを見届けるってことしてました。

    参加してないのに長々とコメント申し訳ありません。

    大体いつもなんですがコメント長く書くほどポジションが損切りです(苦笑)

  • 2014/02/24 14:38

    ゲルググさん、記事が一本起こせそうな力のはいったコメント
    ありがとうございます。ホントに相場の世界が好きなんだなぁ
    と感じさせます。

    >5分足で入って伸びたトレンドは終わりになるまで数日でも待ちます。(決済時間軸を変化させるバージョン)

    利をひっぱることを主眼においてる人は、みんな同じ戦略を取りますね。
    いい意味での関心です。

    >勝率も上げ、伸びたものは全て頂くってなると体に負担がかなり来ました。

    師匠が自動トレードの方に軸足を移したのも同じ理由です。
    抜けるけどシンドイ。お金は大事ですけど、それ以上に大事な
    家族や健康を犠牲にする必要はありませんから、最終的に自動に
    目が行くのは当然なのかもしれませんね。

    >終わりを知る決めるっているんじゃないかな~て思います。

    全くもってその通りです。
    でも、なかなか目先のことから意識をはなせない人が多いので
    困りものですが。

    オフ会に参加してないことは気にしないでください。
    こういうコメントを頂けることがありがたいので。

  • まつもと
    2014/02/25 12:22

    今回の記事はゲルググさんのコメント含め、いつもに増して内容が深いですね〜(°_°)
    しっかり読まないといけませんね^_^

  • ゲルググ
    2014/02/28 12:29

    こんにちは
    攻撃が最大の防御なり かな~とか

    相場を喧嘩・ボクシング・空手・格闘技等に例に取れると思います。
    というか何にでも共通することだと思いますが。
    絶対に勝利する技を習いたいのでしょうか?
    絶対に勝利するとは限らないけど攻撃する事は出来る、防御する事も出来る
    だから闘いの場に参加するのでしょう
    試合に出るとはそう言う事だと思いますが
    肉弾戦はヤラれると痛いでしょう?痛いと思っている・・・
    痛いを損切りとした場合
    だから痛くなる前に勝ちたいヤラれないように勝つ方法をみな相場では
    求めてしまう。
    しかし本当に闘っている人達は痛さなんて意識にないと思いますが?
    どう攻撃するか?どう防ぐか?とか戦略とか?そこに痛いから防ごうという意識ですか?防ぐとは防御をするということで痛さより今後、闘いの悪影響にならない為でしょうし戦略でもあるでしょう?

    素人がとか目的が違う人が痛いと勝手に思っているのだと思います。
    いきなりプロの格闘家と闘いなさい賞金は100万です。
    真剣勝負でってチャンスが来てもほとんどの人は参加しないと思います。(1億でも僕は参加しません)
    なぜならヤラれる・痛いと思う、攻撃出来る技を持ってないし、どう防御して良いかも知らない。リスクしかないと思えます。
    殴り合いの喧嘩も同じです。カッとなっても勝つ見込みがある技や武器があるから闘える、本当は勝てるかわからないのです。
    相手がめちゃんこ強いかも知れませんし、めちゃんこ弱いかも知れません。同等かもしれません。だからヤル!勝つ気で。
    しかし痛いのが嫌な人はしませんよね。
    もしくはイチイチもめるのが嫌な大人はしませんね(痛さの事よりも違う次元)

    そんな事よりも絶対に勝つ方法や逃げの振りのカウンターのやり方習っても
    基本の攻撃・防御を知らなければ意味は無いのではないでしょうか?
    闘えますか?
    逃げながらまわし蹴りだよって習っても 蹴れるのですか?ダメージ与えれるのですか?キック力はあるのですか?って僕は思います。
    相手に対する絶対に勝つという技を模索したところで、相手は何をしてくるのか分かりません。過去のデータは取りますが今回は新しい事をしてくるかもしれませんね。
    ヒットマン(殺し屋)に銃を向けられた時、対等に闘えるのは自分も銃を持っていることが最低ラインだと思います。勝てるかは知らない・・・
    しかし死ぬのが嫌だから最善をつくす。

    相場は銃より爆撃でしょうね・・・自分も爆撃側に参加します。
    相場の良い所は寝返れるんですよね~ある程度の武器と防具で
    絶対の武器が無くてもいっぱいの戦力・技で相場の勝率はどんどん良くなりますね。(いっぱいもいらないか・)

    痛いから怖い・・・
    損するから怖い・・・だから絶対を?絶対は無い。。。だったら 

    しかし最大最低の損は自分で決めれる相場 なんて優しい鉄火場なんでしょう(鉄火場を使いたかったですw)

    防御は出来るから攻撃力でしょ??と思いました。

    伸びてるから今日こそは損切りにならず長文コメント出来ましたw

    失礼します。

  • 2014/03/01 14:06

    ゲルググさん

    多くの人はエントリーの仕方を習えば、勝てる気になってる気がします。
    それは喩え話で言えば、拳の握り方とパンチの出し方を教わったに過ぎない。

    サンドバック相手ならこれでいいかもしれないけど、実践の場ではこちらが一方的に殴れるわけじゃなくて、相手も反撃してくる。だから、防御(最初に習うのは、損切り)の仕方、戦いの終わり方を知らなければならない。

    相場の世界で生き抜くための技術や考え方は、もっとたくさんあります。でも、大抵は手法=エントリー付近に留まっている感があります。

    まぁ、利益の伸ばし方や損失の逃がし方、根本的な相場の原則などに、言及しているサイトや書籍はほとんどないから、仕方がないのかもしれませんけど。

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