木を見て森を見ず。トレードルール作成の基本

2013/03/07 カテゴリ:相場の考え方
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木を見て森を見ず

吉田と師匠(為替和尚)は、5年近く自動トレードシステムの開発をしてます。
先日、師匠と1ヶ月ぶりに自動トレードの打ち合わせをしました。
3時間に及ぶ会議は実りあるもので、自分たちのゴールが間近にあることもあらためて実感させられました。


しかし、なぜ自動トレードシステムの開発に5年もかかったのか?
これは吉田と師匠の意思疎通の問題もあるんですが、ふたりとも貪欲で、なかなか満足しないところにも原因があります。


もちろん、今回考えているものもまだ結果が出ていないので、どうなるかはわかりません。でも、理屈の上で負けるはずがない戦略を組んでいるので、あとは実際に作ってみて判断するほかはないのです。


今回のシステムの肝はエントリーとは別の部分にありますが、理論通りの動作をさせるには、やはりエントリーポイントがきちんと理論通りの場所でないといけません。

 

市販の自動トレードシステム(EA)のなかには、資金管理、リスク管理により過ぎているもの、エントリーにより過ぎているものがありますが、吉田と師匠が考える理想の自動トレードシステムは、どちらもバランスよく配置されている必要があるのです。


今回の打ち合わせは、インジケータによるエントリーポイントの確認がメインですが、トレードルールを作る上で、あらためて重要だと感じさせるものがあったので、それをテーマにします。


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近視眼的な視点は身を滅ぼす?

今回のシステムのエントリーポイントは、かなり師匠のエントリーポイントに近いものです。実際、年末の時点で師匠に見せたときは、いつになく師匠が興奮していたのを覚えています。


トレード全般の戦略的は予め合意に達していたものですが、コレを実現するには、人間により近いポイントでエントリーする必要があるのです。
ただ、どうしても打ち合わせをしているときは、動いているチャートで判断するので、このポイントもエントリーして欲しいというものが必ず出てきます


年末にその点を懸案とし、その改良をしたものが今回打ち合わせで見てもらったもの。実際、エントリー回数は以前よりも増え、実際に理屈通りに動いているんですが、吉田にしてみると、ちょっと無駄に打っているポイントが増えているのが不満。
それでも、師匠は「理屈どうりや」という。


このあと、あれこれと意見交換が始まったわけだが、チャートを見ながらの議論だと、どうしても視点がエントリーポイントという「点」によってしまう。点は大事なんだけど、目の前のことだけに意識がいっては行けない。


で、ここで出た結論は…

チャートの中のどの波をとりに
行っているのか?

自動トレードにかぎらず、チャートを見てあれこれ考えると、ここの波を取りたい、あそこも取りたいと考えてしまう。


でも、まず机上でどういう相場を取りに行くのか決めているのなら、チャートの細かい動きに翻弄されず、はじめから狙いを定めた波だけを狙いに行くのが正解だと思う。


例えば、レンジ相場を狙ったルールなら、ブレイクアウトに心を惹かれてはいけないし、押し目を中心とするなら、ブレイクアウトやレンジを気にせず、押し目だけに集中しなければならない。


「あそこも、ここも」と狙うポイントをどんどん増やしてしまうと、最初に考えた戦略がぶれてくるし、なにより収拾がつかなくなります。


これが裁量トレードなら、自分の狙い目は「押し目」だと考えているなら、狙うべき押し目のパターンが来た時だけを狙えばいい。
わざわざレンジ相場を狙う必要もないし、ブレイクアウトを逃して悔しがる必要もない。

人間は貪欲なので、あれもこれもと考えてしまうが、最初の戦略からぶれていないかを常に意識する

コレが大事です。エントリーポイントとは「木」に相当します。
自分が狙うべき波は「森」に相当します。
どちらかに寄りすぎるのは良くない。
木を切り倒すには「木」を見なければならないけど、「森」を見なければ、見当違いの木を切り倒すおそれがある。


相場も同じ。まずは、自分がどういう波を取ろうとしているのか。これを改めて考える必要があります。

はじめに決めた戦略がぶれたらダメダヨ。

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この記事に対するコメント

2 件のコメント

  • ひかる
    2013/03/09 00:11

    やっぱり「あー」みたいなときって視野が狭くなりやすいと思うんですがそうゆう時はどう気持ちを切り替えますか?

  • 2013/03/09 11:03

    ひかるさん
    気持ちの切り替えというより、寄りすぎているなと感じたら
    冷静になってなるべく視野を広くするように務めるだけです。
    これがトレード中なら、完全に頭が冷えないとダメですね。

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