トレードは目の前で起きてることが全てじゃない!

2013/02/09 カテゴリ:相場の考え方
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トレードは目の前で起きてることが全てじゃない!

前回「システムトレードをする上で、絶対に意識しておかないところがひとつある」という質問をみんなに投げかけました。
たくさんのコメントを頂き、久々に楽しい気持ちになりました!


ヒントもちょっと抽象的だったかもしれないけど、いろいろな視点での
意見がとても勉強になりました!

 

みんな、システムトレードって、なんだかがっちりルールで固められて、
裁量トレードとは別物というイメージを持ってますよね?


でも、吉田の考えでは、裁量トレードも、広い意味でシステムトレードに
含まれるんですよ。
だって、勝っているトレーダーは、みんな

ルールを守れ!

って言うでしょ? システムトレードもルールを規定して、そのルール通り
にトレードするので、言ってることは同じなんです。
ただ、「システム」って語感が自動トレードっぽく聞こえるので、自分の
トレードはシステムトレードじゃないと思うみたい。


さて、今回は「システムトレードで意識しておくべきこと」を題材にします。

 

トレードは目の前で起きてることが全てじゃない

トレードルールを作るとき、あるいは決まったルールでトレードするとき、
チャートを開いて、あれこれと検討しますね?


これはこれで間違いじゃないんですが、目の前の事象だけに意識が行くと、大事な部分を見落とすことがあります。これが、前回から言ってる「システムトレードで絶対に意識しておくべきこと」なんです。


みんなからたくさんコメントもらいました。
さまざまな視点からコメントを頂き、吉田も勉強になりました。
あらためて、ありがとうございます。

(言い回しは違うけど、答えが書いてありましたよ。)


では、吉田の意見を述べますね。
これは一意見であり、誰が正解で、誰が間違いというわけじゃないですよ。


師匠(為替和尚)に会ったころから、ずっと言われ続けたことがあります。

上がったら買う、下がったら売る。違ったら切る。せやけど、上がったら買うの「上がる」っていうことを、どう定義すんねん? ルールはなんでもいいねん。でも、それが10回中何回? 20回中何回? 30回中何回ワークすんねん。
統計的に検証して、優位性があることを確認せなあかんで!

この言葉はそれこそ100回以上聞いてます。

 

裁量トレード、システムトレード、自動トレードに関係なく、相場って言うものは同じことのくり返しです。上がったり下がったりをくり返しながら、ある種のパターンを形成しています。
学問で言うところのパターンではないけど、一定の法則性があるからこそ、みんなトレードルールを作れるわけです。

トレードは統計的、確率的に
とらえる必要がある

これが前回の質問に対する吉田の意見。

統計的・確率的にとらえるとは?

相場は、あなたの「眼の前にある限られた期間」だけじゃなく、何十年も前から、そしてこれらかも続いていくものです。


大きな値動きが発生するのはどんな時ですか? 指標発表? 経済危機?
全部そうですね。リーマン・ショックのような値動きはたしかに珍しいことかもしれないけど、極端な値動きは、年に1回は絶対発生しているのが為替相場の特徴。みんなの記憶に残っているイベントだけでもこんな感じ。

  • ギリシャショック
  • 東日本大震災
  • リーマン・ショック


「確率的・統計的にとらえる」ということは、イレギュラーなイベントも念頭に置くてこと。


誰もが知ってる「リーマンショック」では、こんなエピソードもあります。

師匠はこの時、一晩で1000万の損失をだしたそうです。
別に損切りが出来なかったわけじゃなく、「利食いも損切りも新規注文も一切の注文が通らなかった」そうです。

 

リーマン・ショックのように大きな経済危機の場合、市場が大パニックを起こしますね。FX業者もカバー先に注文を投げることも出来ずに、注文を一切受けられなくなったみたいなんですよ。
で、師匠はなすすべもなく、1000万の損失を被ったというわけです。


「統計的・確率的にとらえる」という視点は、師匠の例にあるように

最悪の事態が起こりうることを
念頭に置く

ってことです。短い期間では起こりえなくても、過去まで遡って行くと、ギリシャショックやリーマン・ショックのチャートは出てきます。こういう時、自分のルールがワークするのか?


こういう大きなイベントでなくても、「連敗」したとき大丈夫か?
この「連敗」はかなり身近な問題ですよ。


もうひとつ大事なことをいうと、

将来もルールがワークするのか?

トレードルールは当然ながら、過去チャートを見ながら作りますね。
でも、実際にトレードする場合は、チャートの右端で判断する必要があるので、昨日まで使えたルールが今日も使えるかどうかわからない。
使えたとしても、これから「連敗」が続くかもしれない。

「連敗」は一番身近な
「最悪の事態」

だいたい、普通の人は3連敗すると、心が折れます。

だから、自分のルールをキチンと検証し、勝率などの基本的な数字を把握しておく必要があるんです。


ちょっと違う視点ですけど、NANIWANさんのコメントを紹介します。

「システムトレード」がどうやって稼働しているか分かりませんが、ちゃんとパソコン動いているとかですかね?

これも大事なことですね。プロトレーダーは、目の前のPCで注文ができなくなった最悪の場合を想定して、バックアップの注文の手段(電話だったり、予備のパソコンだったり)を用意してます。

これもハード面での最悪の事態への備えですね。

 

まとめ

トレードをするときは、必ず「統計的・確率的視点」を持ってください。
システムトレードの場合は特に重要です。


「統計的・確率的視点」は…

  • 過去の事象からルールを作った場合、勝率を明確にする(期待値)
  • 過去の勝率は未来の「期待値」 
  • 勝率が60%なら、残りの40%は負けることを意識する(100回トレードすると40回負ける)
  • 連敗は必ず起こる
  • 検証期間以外の大きなイベント-指標発表、経済危機、天変地異などの最悪の事態を念頭に置く

 

最後に、師匠のブログで吉田がべた褒めされてこそばゆい限りですが、
すごく大事なことが書いてあります。

 

「ブレインダンプ」!
吉田は「頭の棚卸」といってますけど、頭のなかであれこれ考えていると、考えがまとまらないことがあります。それを紙に書き出して整理するだけでも、状況が見えてくることがたくさんあります。


今日の記事は皆さんのコメントを頂いてから構成しなおしたので、ややわかりづらいところがあるかもしれませんが、ぜひ紙に書き出して、腑に落としてください。

期待値の考えを持つことが大事ダヨ

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この記事に対するコメント

2 件のコメント

  • まつもと
    2013/02/09 14:00

    ブレインダンプ・・・
    頭の棚卸し・・・

    スッキリしそうですね^^

    今日の格言、ありがとうございます^^

  • 2013/02/09 14:26

    まつもとさん、いつもありがとうございます。
    頭のなかを空っぽにするように、全部紙に書き出すと
    スッキリするし、考えをまとめるにもいいですよ。

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