見落としてた!? みんなが意識しているモノ

2013/01/17 カテゴリ:自動トレード開発奮戦記
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相場の波をすべてとる!

24時間稼働する自動トレードシステムにとって、理想的なコンセプト
ですね。でも、現実はそこまであまくない!相場のすべての波をとる
師匠(為替和尚)が最初に考案した自動トレードのルールは、裁量ではうまく
使えるけど、自動トレードにするとプロフィットが出ない。
改良版を投入しても結果は同じ。


結局、プロフィットを出すために解決しなければいけない問題が、
先送りになっていたからなんですね。


最初のルール考案から3ヶ月がたったある日、遅々として進まないシステム
開発に業を煮やした師匠は、吉田に言いました。

 

師匠「このままじゃ、あかん! インジケータをいくら組み合わせても答えはでぇへん。基本に戻ることが肝心や」

 

ここから、トレードシステム開発は、次のステージに進みます。

 

1時間に5pipsを2箇所!

出会った頃から、師匠がたびたび口にしていた言葉である。
師匠は人から自分のトレードスタイルを聞かれるたびに
「1時間に5pipsを2回とれる場所を探すのが僕のスタイルですわ」
と答えていた。


吉田もたびたび耳にしていたが、細かい説明を省くための方便のようにも
感じていた。でも、こう言われると、なんとなく納得してしまうのである。


自動トレード開発に煮詰まっていたこの時期、師匠は再びこの言葉
を口にした。

師匠「吉田っち、俺のトレードの基本は、1時間に5pipsとれる箇所を2箇所探すことや。」
吉田「知ってます。何度も聞いてるので」
師匠「でも、言葉のニュアンスから分かった気になってるだけで、ホンマの意味まではしらんやろ?」
吉田「(ちょっと考えて)…知らないですね。聞いてないですし…」
師匠「言葉通りなら、1時間の中で5pips以上確実に伸びそうなポイントを探すということや」
吉田「(確実なところなんてあるわけ無いだろ…) そんなところが、事前に分かるんですか?」

師匠「あるで! みんなが見落としてるだけや」

そういうと、師匠は紙を取り出し、4本の線を書きだした…。

必ず意識されるサポレジ

師匠は必ず意識されるサポレジがあると言い切った。
ただし、自分はスキャルパーだから、スイングやデイトレードの
ことはしらんと付け加えて。
「必ず意識されるサポレジ」とは、「1時間の四本値」だった。

師匠「俺のトレードスタイルの基本は、5分の流れに従い、1分でタイミングを取るのは知ってるなぁ?」
吉田「はじめて会った時にも説明されました」
師匠「1分と5分のチャートを中心に見てることになるんやけど、最初の頃に、裁量トレード用のインジケータを作ってもらったやろ?」
吉田「あの、画面に線がたくさん出るやつですよね?」
師匠「そうや! 吉田っち作ってもらったあのインジケータは、裁量にはとても役に立つねん」
吉田「たしか画面上に1時間前の四本値とかを表示するものですよね?」
師匠「スキャルピングやってる奴はよう勘違いするんやけど、5分の流れといっても、使うサポレジはもっと長いタイムフレームのものや。デイトレーダーもふくめて強く意識されるのが、1時間の四本値ちゅうわけだ」
吉田「スキャルパーも1時間の四本値を意識するんですか?」
師匠「当たり前や。節(サポレジ)ってのは、みんなが見ているものを利用するんやで」

師匠はこう前置きしながら、紙に書いた4本の線をもとに説明をはじめた。
新しい1時間のローソク足ができると、まず意識されるのは1時間前の四本値だ。アタリマエのことだけど、1時間前の終値が、今回の始値となる。

四本値を目指す
始値からの値動きが「上に行くなら1時間前の高値を目指し」、「下に行くなら安値を目指す」。師匠は紙に矢印を書きながら説明した。
師匠は「一番肝心なのは次や。1時間の高値に当たった時に、そこを抜けたら買ったろと思ってる奴と、はね返ったら売ったろと思う奴がおるってことや」

サポレジは、買い手と売り手が喧嘩するところなんや!

師匠は事あるごとに、市場参加者の心理をどう読み解くかの重要性をくりかえした。テクニカルが大事なんじゃなく、テクニカルはあくまでも売買をきめる判断基準。そのテクニカルの中でも一番大事なのがローソク足だ。ローソク足の中でも大事な情報が「高値」と「安値」なのだ。


師匠はローソク足には人の心理がよく現れているといった。
この時の吉田は一知半解の状態だったから、師匠の言葉は十分に理解
できていなかった。
実際に、その意味を自分自身で体感するのはもっと後のことである。

判断の指針である高値安値

師匠「5分の流れでトレードするのが基本やけど、1時間の節をしっかりと意識せなあかん」
吉田「これまでのルールでは、サポレジはまったく使ってないですね」
師匠「俺の考え方に近づけるなら、節(サポレジ)を抜いたらアカンよ。MACDや移動平均線はあくまでもトレンドを見たり、タイミングを測るためのものであって、流れを見るにはどこに節があるかをきちんと意識する必要があるんや」
吉田「でも、これをどう機械に落としこむかですけど、ちょっとむずかしいですね」
師匠「わかってる。だから、次回までに俺の考え方にもっとも近いルールをひとつ作ってくるわ」

こんなやり取りで打ち合わせを終えた頃、2010年の春がきた。


最初に会った頃に見せられたチャートには、たくさんのテクニカル指標(インジケータ)があった。しかし、本人に確認すると「ほとんどのインジケータは見てない」という。では、本当に見るべきものは何なのか?
それは節と流れだという。


エントリーを考える上で大切な要素が明らかになったが、まだまだ師匠と吉田のコミュニケーションのギャップは埋められていなかった。


なにより、この時の吉田は、MT4のMQL4に対して強い不快感を示していた。
MQL4は、MT4でEA(自動売買プログラム)やオリジナルインジケータを作るときに使うC言語に似た言語だが、デバッガ(プログラムの誤りや動作を検証するソフト)も満足についてないシロモノなので、非常に開発効率が悪い。
インジケータひとつ作るのにも、2週間以上かかることもあった。


だから、もともとプログラムを作るのに利用していた「Visual Studio2005」を使ってプログラムを作ることを検討していた。


だが後日、効率を優先したこの考えに、落とし穴があることに気付かされる。

迷ったときは、原点に戻ることダネ

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この記事に対するコメント

4 件のコメント

  • 2013/01/17 13:46

    いつも参考になる記事をありがとうございます。

    私はアナログなバックテストによるシステムトレーダーを軸とした裁量トレーダーですが、検証不足によるシステムと裁量のジレンマに陥っています。現在はEURUSDの手法構築の初期段階で、検証を行っていますが、2007年の7ヶ月間の検証だけでも 非常に小さなサンプルですが、パフォーマンスが悪く、手法そのものの根本から考え直す壁に当たっています。ただ、EURUSDの特性を知ることも現段階の目的でしたので、検証自体は意味のあるものでした。

    そこで、サポレジのノイズにやられている、言葉を換えるとダマシでエントリーしていることが多いことを統計上で発見することができ、今回の記事が私にとってタイムリーに思えました。

    私はインジケーターは使わず、ローソク足のみのサポレジに注目したブレイクアウトが主な手法ですが、なにかヒントになるような記事を取り上げてくださると嬉しいです。今後も楽しみにしています。

    ありがとうございます。

  • まつもと
    2013/01/17 22:41

    ランキングが!
    ポチッとさせていただき待す^^

  • NAITO
    2013/01/17 22:43

    毎日新しい記事がアップされるのを楽しみにしています。

    今回の4本値の手書きの説明はとても解りやすかったです。

    <テクニカルの中でも一番大事なのがローソク足>

    その事が心の底から理解できた時に道が開けるのだと感じています。

  • 2013/01/18 11:50

    FUJIさん
    とりあえず、開発奮戦記が自分らがたどった軌跡になってます。
    こちらの記事から、いろいろヒントを得て下さい。
    すべてがすべて記事にできるわけじゃないのは、了承してくださいね。

    まつもとさん
    ありがとうございます。これからも応援お願いします。

    NAITOさん
    ローソク足はその生成の過程で、売り方と買い方がどう動いたかを単純に
    示しているものです。ローソク足の解釈は今後も出てくると思いますので、
    楽しみにしてください。

    みなさん、応援ありがとう!

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