FXに勝つための2つの条件

2012/11/30 カテゴリ:機械化への道のり
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FXで勝つための2つの条件

皆さんはFXで勝ってますか? 「負けてる?」「トントン?」
いや、恥じることはないですよ。なにせ参加者の95%が撤退させられる厳しい世界なので。
でも、趣味で続けるには損失がでかくなりすぎるゲームですよね?
かる~く、月給分ぐらい吹き飛びますから(笑)。

 

負けがこむと、いろいろな手法や商材に手を出してしましますが、それは「枝を見ている」だけで、「木」も「森」もみてないんですよ。

 

FXで勝つには、次の2つのうち、ひとつを満たせばいいんです!

FXに勝つための2つの条件

最初に結論を書きます。FXで勝ちたいなら次の2つの条件のうち、どちらか一方を満たしてください。

 

(1)勝率を50%以上にする
(2)損小利大にする (利益>損失)

 

ほんとこれだけです! 両方満たせるとだいぶ幸せになれます。
でも、注意が必要なのは、勝率はいじれるので、間違った上げ方をするとやはり儲かりません(このイジリ方については、別の機会に)。

 

単なる原則を述べただけでは、芸がないので実例と検証結果を交えて説明していきます。

ガジリって知ってますか?

「ガジリ」って御存知ですか? 昨年、ネット界隈を騒がせた「チャートを見ないでトレードする方法」です。
(というより、うちでコラボセミナーを開いたわけですが)

 

セミナーで、ガジリの提唱者である「ガジロー」がこう言います。

 

皆さんは上がるか下がるか1/2だと思ってるでしょ? でも、僕らの言う1/2とは意味が違うんですよ。


1/2は1/2だろ。何いってんだ? という気になったのは、吉田だけではないはずです。でも、よくよく考えると、まったく違うことを指していたのです。

 

上がるか下がるかの1/2とは、「売り買いのポジションに対する期待値」を指します。実際、「買い」と「売り」の定義をして、何万回も試行すると「大数の法則」により、「買い」も「売り」も50%近くに収束します。

 

ここで、大数の法則(Wikipedia)を知らない人に簡単に説明すると…

コイントス。歪みのない完璧なコインで、裏と表の出る確率は1/2とする。この時、コイン投げの回数を限りなく増やせば、表と裏の出る確率はどちらも、1/2に近づく。

確率・統計学における法則のひとつです。

ある期間だけを抽出すると、表と裏の出る回数は偏っている可能性はありますが、「長い目で見ると1/2ですよ」ということです。

 

為替相場が「売り」「買い」どちらかの方向に歪んでいると、ある通貨の価値は無限に上がっていくか、最後はゼロになります。デフォルトなど特別な事情がない限り、これはありえませんね。だから、為替相場では、「売り買いの期待値は50%である」が成立します。

 

ちなみに、ガジローのいう「僕らの1/2」は、期待値ではなくまったく違う概念を指しています。

利食いも損切りも20pipsにして、両建てをすると?

このことを証明するために、こんなEAを作ってみました。ブログの中で、何度も取り上げることになると思うので、「20-20モデル」と名付けておきます。

 

  • あるタイミングになると、「買い」と「売り」を両建てでもつ
  • それぞれのポジションのS/Lは20pips
  • それぞれのポジションのT/Pは20pips
  • 利益も損失も±0のモデル=チャラ

 

理屈の上では、売りと買いの勝率は50%に近づくはずです。

そして、これがその結果。

S/L20pips T/P20pipsで両建てポジション

※クリックで拡大できます。

 

「売りポジションの勝率」が47.19%。「買いポジションの勝率」が46.26%。平均すると46.7%です。

あれ? 1/2にならない!!

理論的には損切りも利食いも同じであれば、1/2に近づくはずですが、実際は46.7%と3.3%も目減りしています。なんで?
みなさん、理由を考えてみてください。

 

 

そうです。スプレッド、手数料の存在です。ギャンブルでは「テラ銭」と呼ばれる参加のためのコストですが、FXでも存在します。実際、トレードすると、売り買いのあいだにはスプレッドが存在しますし、場合によっては手数料が取られます。このシミュレーションは手数料なしの口座で回していますが、スプレッドは1.5pips(EUR/USD)として計算しています。

 

つまり、FX相場の世界は、「買い(上がるか)」と「売り(下がるか)」の期待値は50%ですけど、実際にはスプレッドなどの「テラ銭」があるため、目減りします。

結論:目減り分を解消できるエッジが必要!

ここで、ブログの最初でのべた「FXで勝つための2つの条件」に戻ります。
FXで勝つためには

(1)勝率を50%以上にする
(2)損小利大にする (利益>損失)

いずれかを満たす必要があります。「20-20モデル」では、勝率が46.7%と50%を下回っていました。「(1)の勝率を50%以上にする」ということは、エッジをきかせて勝率を50%以上に底上げすることを指します。

 

でも、「20-20モデル」は、勝率50%でようやくチャラ=トントンの収支になるモデルです。つまり、勝てもしないけど、負けもしないといえますね。
儲けるには、損切りと利食いのバランスを崩す必要があります(損小利大)

当たり前ですが、収支のバランスを崩すと勝率はさらに落ちていきます。たとえば、「S/L 20pips、T/P 30pips」に設定してみると、勝率は3割台まで落ちます。

 

ガジリにおける「本当の1/2」とは、バランスを崩した状態(損小利大)で、勝率を50%に持って行くということです。

 

このブログは別にガジリの解説のためのブログではないので、ガジリの話はこの辺でおしまいにしますが、最後に大事なことを書いて締めたいと思います。

 

商材、セミナー、書籍、ソースはなんでもいいですが、そこで語られている手法が、「20-20モデル」の収支トントンという状態を、「(2)損小利大」で切り抜けるのか?、「(1)同じバランスでも勝率をあげて」切り抜けるのか? を見極める必要があります。

 

つまり、黙っていたら「テラ銭」の分だけ負けてしまうところを、「どんなエッジで儲けにつなげているのか」を意識することが大事なのです!

 

ちなみに、吉田と師匠である為替和尚は、この問題に4年半かけて取り組んできました。まずは、「20-20モデル」を打ち破ること。これが原点であり、基本です。

損小利大にしないと勝てないよ

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この記事に対するコメント

2 件のコメント

  • 益子
    2012/12/03 18:02

    セミナー参加した益子といいます。始まったばかりのブログですが、この記事だけでもすごく興味引きますね。今後が楽しみです。
    あとガジリのことで言える範囲でこれからも書いて欲しいです。
    正直、自分には理解できなかったので。

  • 2012/12/06 10:23

    コメントありがとうございます~!!
    吉田はガジラーではないので、あくまでも自分たちの解釈ですよ。

    でも、最後のまとめに書いた、「勝率を上げる」、「損小利大」については
    機械化の観点からいろいろ記事を書いていきますので、よろしくお願い
    します。

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