トレードルール作るその前に

2012/12/25 カテゴリ:数値化
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みなさん、今年も残りわずかになってきました!
年末モードでテンションが上がってきた吉田です。

トレードルール作るその前に

前回の記事「トレンドフォローの落とし穴」で、チャートを見ながら

「この部分が取りたいなぁ」
「ここのエントリーおかしいなぁ」

と試行錯誤をしてしまうと、どんどんロジックネジ曲がっていってしまう。
というお話をしました。

 

そこで、最後に「トレンドフォローのジレンマ」に陥る本当の原因を
考えてみてくださいと書きました。
どうでしょう、わかりましたか?

 

そもそも「トレンドフォローのジレンマ」が発生する原因は、「目の前のチャートにルールをあわせていってしまうこと」ですが、なぜ、こんな事をしてしまうのか?

 

今日はその答えを書きたいと思います。

プロトレーダーの思考は完全機械化できない

 

最近、ブログのネタ用に、よそ様のブログやメルマガを購読してます。
で、その中でよく見かけるのが

プロトレーダーのロジックを完全に落とし込んでいるから
誰でも簡単に、空いている隙間時間で稼げる

という類のうたい文句です。


そもそも、「プロ」と名のっているのは、どのていどの実力なんでしょう?
そして、ロジックを完全に落とし込んだというのはホンマかいな?

 

あるプログラマは言いました。

プロトレーダーの視点を完全に機械に落とし込んで、完全自動化する
ことは不可能だ!

吉田は師匠(為替和尚)から、この言葉を聞いたとき…

いや、それは完全に数値化できていないだけだ!

と反発しました。

機械が見ている世界と僕らの見ている世界は違う
まして、プロトレーダーの視点とは大違い。

 

結論を先に書きます。

ルールには明文化されてない
箇所がある

特にプロになるほど、語外の概念が多い。
師匠の場合は、ダウ理論が中心にあるのだけど、高値・安値の切り上がり、
切り下がりは必ずチェックしている。

でも、エントリールールを規定すると、不思議と抜け落ちちゃってるんです。
だから、トレードルールにする前に、なにか抜け落ちていることはないかをチェックする必要があります。

 
当たり前すぎるんですね。トレーダー、特にスキャルパーは

チャートを形でとらえること

が多く、目の前のチャートを自分の知っているチャートパターンに即座に当てはめて考えるんですよ。

 

エントリーポイントについては、トレンドフォローの場合は「トレンド発生の第1波」を示しているので、師匠の言うテクニカルの条件はぴったりと合ってしまう。


でも、頭の中にはチャートの形、チャートパターンがあるから、例外も処理
できちゃうのです。

やっぱり、「プロトレーダーはすげぇ」と関心させられ……
感心しているだけでは「完全機械化」なんて夢のまた夢なので、
とにかく次の作業に入るのです。

■レンジ相場を規定しろ

前回紹介した「パトリオットシステム」で一番おかしなところ、やられているところは、「レンジ相場」、「ボラのない箇所」なんです。

 

レンジ相場っていうのは、簡単に言えば方向観がない場所。
上に行くのか下に行くのか決めかねているので、チャートに
大きな動きがないのです。

 

こういう相場で、ブレイクアウトを狙いにいくと、何度も損切りさせられるのは、ブレイク狙いのトレーダーならみんな知っていることだと思います。

トレンドが発生しているときはうまくいってるのだから、
レンジだけをうまいこと外せば数字(プロフィット=利益)が出そうだ。

皆がみなそう思うかは知らないけど、吉田と師匠は思ったわけです。

 

で、トレードルールを検討する傍ら、レンジ相場の定義がはじまります。


みなさん「レンジ相場」って厳密にいうとどういうものか、知ってますか?

するとだいたい「チャートが横横」とか「ボラがない」とかそういう答えが返ってきます。

 

でも、「ボラがないってどういうこと?」、「チャートが横横」って厳密にいうとなにを基準に横横って判断するの? って聞きかえすと言葉につまる。

別にいじわるを言ってるわけじゃないんです。


トレーダーがチャートを見て「これはレンジ相場だ」と判断するにしても、目から入ってきた情報をもとに、脳内でイメージとして捉えているので、厳密な条件を聞き返してもみんな答えに詰まってしまうんですよ。

こういう作業を「数量化」
といいます

簡単に言うと、チャート内でおきている現象、事象を数字に置き換える作業。

この作業を突きつめないと、「プロトレーダーの考えを完全に機械に落とし込む」ことは不可能なんです。

 

数量化の作業は、「相場の本質」に迫る作業でもあるんです。
この時、吉田と師匠は為替相場の定義の入り口に立っていたわけです。

 

ちなみにレンジ=トレンドがないという定義の問題は、別の機会に譲るとして、ボラのない状態を表示するインジケータの画面を最後に紹介します。

ボラティリティの低下している期間

まずは、チャート上のすべての現象を数値にしないと判断できないよ。

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この記事に対するコメント

2 件のコメント

  • bunpoo
    2012/12/26 01:42

    吉田ッち(失礼)のブログ見てたら自分が四苦八苦していた頃を思い出して思わず苦笑してしまいました。ステキなブログ有難うございます。ステキな夢を求めて諦めない貴方たちは最高です。

  • 2012/12/26 12:57

    誰でも最初はうまくいかないでしょ~。
    なんか、「だれでも簡単に、すぐに稼げる」って謳い文句が
    多い世界なので、泥臭さも必要かと。

    強くなる、稼げるようになるまで、みんな泥を舐めるわけだし。
    これからも応援してください!

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