勝率のいじり方知ってますか?

2012/12/11 カテゴリ:機械化への道のり
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FXをはじめて一番最初に思った疑問。
「このゲームって、どうやって勝敗決めるの!?」

FXは自分で「勝った(利確)!」「負けた(損切り)!」を宣言しない限りゲームは続く(資金が続けばという条件つきだけどね)。

勝率のいじり方

ほかのゲームやギャンブル(競馬やポーカーなど)は、こうなったら「負け!」というルールが明確だけど、FXにはそれがない。勝ち負けを自分で判断するゲームって、かなり珍しいですね!!

 

そこが難しくもオモシロイ部分なんですけど、「勝ち負けを自分で宣言する」というのを逆手に取ると、「勝率をいじれる」ことを知ってますか?

 

今日は、「勝率のコントロール」に焦点をあてて話をします。

すぐに出来る勝率アップの方法

この方法はすぐに出来ます。経験値とか技術も関係ないです。ただ、お勧めはしませんよ。


ちなみに、すぐに出来る勝率アップの方法とは…

利食いに対してすごく大きな損切り幅にする

これだけです! はい。

 

究極的にいうと「損切りしない」ってことです。「それって単なる塩漬けじゃん」と言われそうですけど。

 

でも、自動トレードソフト(EA)のなかには、こういう設定をするEAがあるんですよ。高勝率をうたっているEAのなかには、こういうのがゴロゴロしています。

 

相場で勝っている人は、口をそろえていてこう言います。

損小利大にすれば勝つる!!

でも、「損切りしない」、「利食い<<損切り」って、一言でいうと

損大利小

なんですよね。相場の勝ち組と逆のことをやってることになります。
ここでちょっと、自動トレードの観点からこの問題を考えてみます。

20-20モデルを使って実験

まずは、論より証拠。

うちのブログおなじみの「20-20モデル」を使って、実験してみます。
通貨ペアはEUR/USDです。

20-20モデルとは?

あるタイミングで、売り買い同時に両建てポジションを立て、
S/L 20pips、T/P 20pipsに設定する。理屈の上では、勝率50%
になるという売買モデル

S/L 20pips T/P 20pips(比較用20-20モデル)

比較用20-20モデル

※画像クリックで拡大できます。


集計期間が異なるので、以前の20-20モデルの数値と異なりますが、基本的には同じものだと考えて下さい。売り買いあわせた平均勝率は「45.83%」となります。

S/L 200pips T/P 20pips (リスク10倍)

 

リスク10倍 S/L200pips T/P20pips

※画像クリックで拡大できます。

 

T/Pはそのままにして、リスク10倍(S/L 200pips)に設定してみました。売り買いあわせた平均勝率は「81.03%」で比較用の20-20モデルに比べると、勝率が+35.2%アップしています。

 

200pipsという数字は、EUR/USDの1日の平均レンジ幅を超えているので、レンジ内で動いている場合は、きっちり勝ちます!
でも、資金増加曲線をみてください。20-20モデルは、ゆるやかに落ち込んでいるのに対し、リスク10倍モデルは、のこぎりのようにギザギザです。
これが世に言う

コツコツ、ドカン!

です(笑)。

勝率はアップ、最後は退場

20-20モデルは基本的に両建てなので、エッジがない分、スプレッドや手数料ぶん負けます。だから、右肩下がりのグラフになります。

 

でも、同じモデルを使っても、S/Lの幅をひろげてリスクをより大きく取れば、一時的にグラフは右肩上がりになることも確認できますね。
「勝率」っていう数字だけ見れば、80%を超える優秀なEAにみえますが、最終的には資金がショートして退場!

 

今日の記事はEAにかぎらず、「勝率だけ」にこだわることの無意味さを理解してもらいたくて書きました。リスクリワードレシオの大切さでもあります。

 
FXは上がるか下がるか1/2のゲームなので、両建てにすればどちらの方向もあたりです。しかも、損切りしないのであれば、勝率はぐんぐんアップします。

 

でも、FXをする目的は勝つことではなく、稼ぐことですよね? もうひとつ、つけ加えるなら「長く稼ぐ=相場の世界で生き残ること」ですね。ストラテージテスターの検証データで言うと「トレード回数が多い」ほうがより長く生存しているといえます。

 

最後に究極のリスク100倍モデルを使って、ポイントを解説しますね。

 

リスク100倍モデル (S/L 2000pips  T/P 20pips)

※クリックで拡大できます。

 

リスク100倍モデルになると、のこぎりの刃がはっきり確認できるぐらい大きな落ち込みがみえますね。超ハイリスクローリターンの典型です(笑)。


こういう、モデルで示すとわかりやすいんですけど、実際に相場の中にいると自分の立ち位置が見えなくなることがあるんですよ。

チキン利食い
損失はギリギリまで耐える

こういうことをしていると起こりえるシナリオです。だいたい、人間のメンタルでのこぎりの刃の落ち込みに耐えられるはずないです。一度の負けで、これまでの勝ち分をすべてはき出すような大きな損失ですよ!!

 

みんな損はしたくない。これは同じ。
でも、損失はさけられない。資金増加曲線ののこぎりの刃の落ち込みは絶対発生します。のこぎりの刃の落ち込み幅をいかに小さくするか(損を小さくする)。これが結局一番大事ってことです。

 

勝率をアップさせるなら、きちんと理屈の上で勝てるやり方をしないと、思わぬ落とし穴にハマります。

見かけの数字に騙されたらダメダヨ。

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